Optionen auf Euro-Bobl-Futures (OGBM)

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    <17>l,OGBM\myssssss
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    6011-6020
  • Währung
    EUR
  • Produkt-ISIN
    DE0009652693
  • Basiswert-ISIN
    DE0009652651

Statistik

aktualisiert am:Okt 23, 2021 12:00:00 AM

Gehandelte Kontrakte:
13.706
Open interest (adj.):
503.654
Produkttyp:
O
Heimatbörse:
n/a
Schlusspreis Basiswert:
0,00
Produkt-ID Kontraktart Verfalltermin Gehandelte Kontrakte Put/Call Ratio Open Interest Open interest (adj.) Strike Price Range Strike Price Series
OGBM Nov 21 221 0.464 0 223.768 129,25/140 44
CALL Nov 21 151 0 129.404
PUT Nov 21 70 0 94.364
OGBM Dez 21 13.485 0.515 280.837 275.286 129/140 45
CALL Dez 21 8.899 167.278 165.786
PUT Dez 21 4.586 113.559 109.500
OGBM Jan 22 0 n/a 4.600 4.600 128/139 45
CALL Jan 22 0 1.500 1.500
PUT Jan 22 0 3.100 3.100
OGBM Mär 22 0 n/a 0 0 128/139 45
CALL Mär 22 0 0 0
PUT Mär 22 0 0 0
Gesamt 13.706 0.514 285.437 503.654
Call 9.050 168.778 296.690
Put 4.656 116.659 206.964

Preise/Quotes

Letzter Geschäftsabschluss: Okt 22, 2021 5:49:59 PM

Ausübungspreis Vers. Num. Eröffnung Tageshoch Tagestief Geldkurs Geld Vol. Briefkurs Brief Vol. Differenz Vortag Letzter Preis Datum Zeit Täglicher Abrechnungspreis Gehandelte Kontrakte Open Interest (bereinigt) Open Interest Datum Letzter Handelstag
140,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,050 n.a. +0,00% 0,005 22.10.2021 17:49:59 0,005 0 15 19.08.2021 n.a.
139,75 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,050 n.a. +0,00% 0,005 22.10.2021 17:49:59 0,005 0 0 24.05.2021 n.a.
139,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,050 n.a. +0,00% 0,005 22.10.2021 17:49:59 0,005 0 0 24.05.2021 n.a.
139,25 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,050 n.a. +0,00% 0,005 22.10.2021 17:49:59 0,005 0 0 24.05.2021 n.a.
139,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,050 n.a. +0,00% 0,005 22.10.2021 17:49:59 0,005 0 0 24.05.2021 n.a.
138,75 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,050 n.a. +0,00% 0,005 22.10.2021 17:49:59 0,005 0 598 28.09.2021 n.a.
138,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,050 n.a. +0,00% 0,005 22.10.2021 17:49:59 0,005 0 0 24.05.2021 n.a.
138,25 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,050 n.a. +0,00% 0,005 22.10.2021 17:49:59 0,005 0 0 24.05.2021 n.a.
138,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,050 n.a. +0,00% 0,005 22.10.2021 17:49:59 0,005 0 0 24.05.2021 n.a.
137,75 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,045 n.a. +0,00% 0,005 22.10.2021 17:49:59 0,005 0 960 01.10.2021 n.a.
137,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,045 n.a. +0,00% 0,005 22.10.2021 17:49:59 0,005 0 0 24.05.2021 n.a.
137,25 0 n.a. n.a. n.a. 0,005 n.a. 0,025 n.a. +0,00% 0,005 22.10.2021 17:49:59 0,005 0 1.360 08.10.2021 n.a.
137,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,025 n.a. +0,00% 0,005 22.10.2021 17:49:59 0,005 0 97 11.10.2021 n.a.
136,75 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,025 n.a. +0,00% 0,005 22.10.2021 17:49:59 0,005 17 1.140 04.10.2021 n.a.
136,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,025 n.a. +0,00% 0,005 22.10.2021 17:49:59 0,005 0 10.000 08.10.2021 n.a.
136,25 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,015 n.a. +0,00% 0,005 22.10.2021 17:49:59 0,005 0 1.500 11.10.2021 n.a.
136,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,020 n.a. +0,00% 0,010 22.10.2021 17:49:59 0,010 0 22.343 21.10.2021 n.a.
135,75 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,025 n.a. +33,33% 0,020 22.10.2021 17:49:59 0,020 0 30.601 18.10.2021 n.a.
135,50 0 n.a. n.a. n.a. 0,015 n.a. 0,040 n.a. +0,00% 0,030 22.10.2021 17:49:59 0,030 1.636 23.389 22.10.2021 n.a.
135,25 0 n.a. n.a. n.a. 0,035 n.a. 0,065 n.a. +10,00% 0,055 22.10.2021 17:49:59 0,055 500 20.533 22.10.2021 n.a.
135,00 0 n.a. n.a. n.a. 0,070 n.a. 0,100 n.a. +5,88% 0,090 22.10.2021 17:49:59 0,090 1.876 19.679 22.10.2021 n.a.
134,75 0 n.a. n.a. n.a. 0,125 n.a. 0,155 n.a. +0,00% 0,140 22.10.2021 17:49:59 0,140 1.060 15.721 22.10.2021 n.a.
134,50 0 n.a. n.a. n.a. 0,195 n.a. 0,230 n.a. -2,33% 0,210 22.10.2021 17:49:59 0,210 150 13.100 22.10.2021 n.a.
134,25 0 n.a. n.a. n.a. 0,295 n.a. 0,330 n.a. -3,13% 0,310 22.10.2021 17:49:59 0,310 550 4.000 22.10.2021 n.a.
134,00 0 n.a. n.a. n.a. 0,420 n.a. 0,460 n.a. -4,40% 0,435 22.10.2021 17:49:59 0,435 110 750 20.10.2021 n.a.
133,75 0 n.a. n.a. n.a. 0,570 n.a. 0,605 n.a. -3,28% 0,590 22.10.2021 17:49:59 0,590 0 0 24.05.2021 n.a.
133,50 0 n.a. n.a. n.a. 0,745 n.a. 0,780 n.a. -3,80% 0,760 22.10.2021 17:49:59 0,760 0 0 24.05.2021 n.a.
133,25 0 n.a. n.a. n.a. 0,930 n.a. 0,970 n.a. -3,05% 0,955 22.10.2021 17:49:59 0,955 0 0 24.05.2021 n.a.
133,00 0 n.a. n.a. n.a. 1,125 n.a. 1,200 n.a. -2,93% 1,160 22.10.2021 17:49:59 1,160 0 0 24.05.2021 n.a.
132,75 0 n.a. n.a. n.a. 1,345 n.a. 1,420 n.a. -2,82% 1,380 22.10.2021 17:49:59 1,380 0 0 24.05.2021 n.a.
132,50 0 n.a. n.a. n.a. 1,570 n.a. 1,645 n.a. -2,73% 1,605 22.10.2021 17:49:59 1,605 0 0 24.05.2021 n.a.
132,25 0 n.a. n.a. n.a. 1,805 n.a. 1,880 n.a. -2,39% 1,840 22.10.2021 17:49:59 1,840 0 0 24.05.2021 n.a.
132,00 0 n.a. n.a. n.a. 2,045 n.a. 2,120 n.a. -2,12% 2,075 22.10.2021 17:49:59 2,075 0 0 24.05.2021 n.a.
131,75 0 n.a. n.a. n.a. 2,285 n.a. 2,360 n.a. -1,90% 2,320 22.10.2021 17:49:59 2,320 0 0 24.05.2021 n.a.
131,50 0 n.a. n.a. n.a. 2,530 n.a. 2,605 n.a. -1,92% 2,560 22.10.2021 17:49:59 2,560 0 0 24.05.2021 n.a.
131,25 0 n.a. n.a. n.a. 2,775 n.a. 2,850 n.a. -1,75% 2,805 22.10.2021 17:49:59 2,805 0 0 24.05.2021 n.a.
131,00 0 n.a. n.a. n.a. 3,020 n.a. 3,095 n.a. -1,45% 3,055 22.10.2021 17:49:59 3,055 0 0 24.05.2021 n.a.
130,75 0 n.a. n.a. n.a. 3,270 n.a. 3,345 n.a. -1,49% 3,300 22.10.2021 17:49:59 3,300 0 0 02.09.2021 n.a.
130,50 0 n.a. n.a. n.a. 3,515 n.a. 3,590 n.a. -1,25% 3,550 22.10.2021 17:49:59 3,550 0 0 09.09.2021 n.a.
130,25 0 n.a. n.a. n.a. 3,765 n.a. 3,840 n.a. -1,30% 3,795 22.10.2021 17:49:59 3,795 0 0 20.09.2021 n.a.
130,00 0 n.a. n.a. n.a. 3,965 n.a. 4,120 n.a. -1,22% 4,045 22.10.2021 17:49:59 4,045 0 0 27.09.2021 n.a.
129,75 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1,15% 4,295 22.10.2021 17:49:59 4,295 0 0 12.10.2021 n.a.
129,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1,09% 4,545 22.10.2021 17:49:59 4,545 0 0 13.10.2021 n.a.
Total 5.899 165.786

Spezifikation

Kontraktspezifikationen

Basiswerte

Futures auf fiktive kurzfristige, mittelfristige oder langfristige Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich bzw. der Republik Italien mit einer Restlaufzeit und einem Coupon von:

Kontrakt

Optionen auf
Produkt-IDBasiswerteRestlaufzeit des BasiswertesCoupon

Prozent

Euro-Schatz-Futures

OGBS

Euro-Schatz-Futures

1,75 bis 2,25 Jahre

6

Euro-Bobl-Futures

OGBM

Euro-Bobl-Futures

4,5 bis 5,5 Jahre

6

Euro-Bund-Futures

OGBL

Euro-Bund-Futures

8,5 bis 10,5 Jahre

6

Euro-Buxl® Futures

OGBX

Euro-Buxl® Futures

24 bis 35 Jahre

4

Euro-OAT-Futures

OOAT

Euro-OAT-Futures

8,5 bis 10,5 Jahre

6

Euro-BTP-Futures

OBTP

Euro-BTP-Futures

8,5 bis 11 Jahre

6


Kontraktgröße

Ein Fixed Income Futures-Kontrakt.


Erfüllung

Die Ausübung einer Option auf einen Fixed Income Futures-Kontrakt resultiert für den Käufer sowie für den zugeteilten Verkäufer in einer entsprechenden Fixed Income Futures-Position. Die Position wird auf der Grundlage des vereinbarten Ausübungspreises im Anschluss an die Post-Trading Full-Periode des Ausübungstages eröffnet.


Preisermittlung und Minimale Preisveränderung

Die Preisermittlung erfolgt in Punkten.

Kontrakt Optionen aufMinimale Preisveränderung
PunkteWert

Euro-Schatz-Futures

0,005

EUR 5

Euro-Bobl-Futures

0,005

EUR 5

Euro-Bund-Futures

0,01

EUR 10

Euro-Buxl® Futures

0,02

EUR 20

Euro-OAT-Futures

0,01

EUR 10

Euro-BTP-Futures

0,01

EUR 10


Laufzeiten

Bis zu 6 Monaten: Die drei nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate sowie der darauf folgende Quartalsmonat aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember.

Kalendermonate: Fälligkeitsmonat des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts ist der dem Verfallmonat der Option folgende Quartalsmonat.

Quartalsmonate: Fälligkeitsmonat des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts und Verfallmonat der Option sind identisch.


Letzter Handelstag

Letzter Handelstag ist der letzte Freitag vor dem ersten Kalendertag des Verfallmonats der Option, dem noch mindestens zwei Börsentage vor dem ersten Kalendertag des Verfallmonats der Option folgen.

Sofern nicht mindestens zwei Börsentage zwischen dem letzten Freitag des Monats und dem ersten Kalendertag des Verfallmonats der Option liegen, ist der letzte Handelstag der diesem Freitag vorhergehende Freitag. Ist dieser Freitag kein Börsentag, ist der unmittelbar vor diesem Freitag liegende Börsentag der letzte Handelstag. Börsentag im Sinne dieser Ausnahme ist ein Tag, der sowohl ein Börsentag an den Eurex-Börsen als auch ein US-amerikanischer Geschäftstag ist.

Handelsschluss für alle Optionsserien am letzten Handelstag ist 17:15 Uhr MEZ.


Täglicher Abrechnungspreis

Die Festlegung des täglichen Abrechnungspreises erfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichen Abrechnungspreises für Optionen auf Fixed Income Futures wird das Binomialmodell nach Cox/Ross/Rubinstein eingesetzt.


Ausübungszeit

Ausübungen sind an jedem Börsentag (amerikanische Art) während der Laufzeit bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode um 18:30 Uhr MEZ (am letzten Handelstag um 18:00 Uhr MEZ) möglich.


Ausübungspreise

Kontrakt Optionen aufAbstufungen
Punkte

Euro-Schatz-Futures

0,1

Euro-Bobl-Futures

0,25

Euro-Bund-Futures

0,50

Euro-Buxl® Futures

1,00

Euro-OAT-Futures

0,25

Euro-BTP-Futures

0,50


Anzahl der Ausübungspreise

Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put und für jede Fälligkeit mindestens neun Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung. Davon sind vier Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und vier Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).


Optionsprämie

Die Prämienabrechnung erfolgt nach dem Futures-style-Verfahren.


Optionen auf Fixed Income-Futures stehen zum Handel in den USA zur Verfügung.

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 250 Kontrakte

Market-Making-Parameter

Alle Quotierungs-Parameter im Überblick

  • Quotierungszeitraum
  • Laufzeitbereich
  • Spread-Klasse & Maximum Spread
  • Mindestquotierungsgröße
Liquidity Provider schemes

Mistrade-Parameter

Einen Überblick der Mistrage Ranges von Futures und Optionen sowie weitere Informationen über das Verhalten kurz vor Fälligkeits- und Verfallterminen und in extremen Marktsituationen (stressed markets) finden Sie in nachfolgendem File zum Download.
 

Mistrade Ranges

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 08:00 17:15 18:30
Letzter Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 08:00 17:15 17:45 18:00

Transaktionsgebühren

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

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