Was Ihnen der Handel mit Volatilität bringt

Wir bieten Ihnen Derivate auf den VSTOXX® für den Handel der erwarteten impliziten Volatilität und Varianz-Futures (EVAR) für die erwartete realisierte Volatilität.

Futures und Optionen auf den VSTOXX®

Mit diesen Derivaten stehen Investoren präzise Instrumente mit Hebelwirkung zum Handel europäischer Volatilität zur Verfügung. Sie basieren auf der impliziten Volatilität von EURO STOXX 50® Index-Optionen. Portfoliodiversifizierung und die Optimierung der Volatilitätsposition sind die Hauptgründe für den Handel mit VSTOXX®-Derivaten.

EURO STOXX 50® Varianz-Futures (EVAR)

Diese innovativen Kontrakte sind ein effizientes Börseninstrument analog zu den OTC-Produkten. Sie haben das Auszahlungsprofil eines OTC-Varianzswaps und erfüllen die Anforderungen einer wachsenden Zahl von Investoren, die verbesserte Hedgingmöglichkeiten für ihre Aktienportfolios brauchen und gleichzeitig von der Effizienz des Börsenhandels und zentralen Clearings profitieren wollen.

Eine Assetklasse mit vielen Möglichkeiten

• Portfoliodiversifikation durch Hinzufügen einer neuer Anlageklasse
• Portfolio-Hedge, insbesondere als Katastrophen-Hedge
• Ausführung von Handelsstrategien auf antizipierte Volatilitätsniveaus
• Spread-Handel zwischen europäischen und nicht-europäischen Volatilitätsindizes

Als börsengehandelte und zentral abgewickelte Produkte bieten unsere Volatilitätsderivate Vorteile gegenüber ihren “Verwandten” aus dem OTC-Bereich: eine unabhängige Marktbewertung und ein deutlich reduziertes Gegenparteirisiko, da Eurex Clearing als zentraler Kontrahent fungiert.

Ihre Hauptvorteile 

• Zugang zur Differenz zwischen impliziter und realisierter Volatilität
• Fungibilität durch den Einsatz von Futures
• Mehr Möglichkeiten bei Hedging-Strategien für Aktienportfolios
• Mehr Transparenz durch das zentrale Orderbuch
• Vermindertes Risiko mit Eurex Clearing als zentraler Kontrahent
• Erweiterte Funktionalitäten und minimale Latenzen auf unsere T7 Handelsarchitektur

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