Was Ihnen der Handel mit Volatilität bringt
Wir bieten Ihnen Derivate auf den VSTOXX® für den Handel der erwarteten impliziten Volatilität und Varianz-Futures (EVAR) für die erwartete realisierte Volatilität.
Futures und Optionen auf den VSTOXX®
Mit diesen Derivaten stehen Investoren präzise Instrumente mit Hebelwirkung zum Handel europäischer Volatilität zur Verfügung. Sie basieren auf der impliziten Volatilität von EURO STOXX 50® Index-Optionen. Portfoliodiversifizierung und die Optimierung der Volatilitätsposition sind die Hauptgründe für den Handel mit VSTOXX®-Derivaten.
EURO STOXX 50® Varianz-Futures (EVAR)
Diese innovativen Kontrakte sind ein effizientes Börseninstrument analog zu den OTC-Produkten. Sie haben das Auszahlungsprofil eines OTC-Varianzswaps und erfüllen die Anforderungen einer wachsenden Zahl von Investoren, die verbesserte Hedgingmöglichkeiten für ihre Aktienportfolios brauchen und gleichzeitig von der Effizienz des Börsenhandels und zentralen Clearings profitieren wollen.
Eine Assetklasse mit vielen Möglichkeiten
Als börsengehandelte und zentral abgewickelte Produkte bieten unsere Volatilitätsderivate Vorteile gegenüber ihren “Verwandten” aus dem OTC-Bereich: eine unabhängige Marktbewertung und ein deutlich reduziertes Gegenparteirisiko, da Eurex Clearing als zentraler Kontrahent fungiert.
Ihre Hauptvorteile