Marktteilnehmer müssen sich effizient zwischen Kassa- und Terminmarkt bewegen können. Um dieser Marktanforderung zu entsprechen, hat Eurex Exchange einen neuen Ordertyp, den Trade at Index Close, eingeführt. Er ermöglicht die Eingabe von Orderinformationen für Off-Book-Geschäfte in Aktienindex-Futures basierend auf der Kombination des nächstverfügbaren Index-Schlussabrechnungspreises plus Basis.
Wenn sich also zwei Eurex-Handelsteilnehmer auf relevante Details einer Futures-Transaktion in Aktienindex-Futures geeinigt haben, deren Preisfestsetzung auf Grundlage des voraussichtlichen Schlusskurses des zugrunde liegenden Index plus Basis (garantierter Preis) erfolgt ist, können sie Orderinformationen für diese Transaktion über den EFPI Trade Service eingeben. Die Eingabe der Orderinformationen muss erfolgen, sobald der zugrundeliegende tägliche Index-Schlussabrechnungspreis verfügbar ist und alle Details der Transaktion zwischen den Kontrahenten bestätigt wurden. Der finale Futures-Preis wird durch die Zurechnung der Basis zum Index-Schlusspreis ermittelt.
Trades an Index Close bei Eurex Exchange…
… müssen sich als Trade at Index Close qualifizieren, d.h. beispielsweise:
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XEUR
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