iShares SMI® (CH) Futures (XMTF)

  • Bloomberg L.P.
    XMTF=A GR Equity
  • Refinitiv
    <0#XMTF:>
  • Währung
    CHF
  • Produkt-ISIN
    DE0007200313
  • Basiswert-ISIN
    CH0008899764

Statistik

aktualisiert am:Sep 24, 2022 12:00:00 AM

Gehandelte Kontrakte:
0
Open interest (adj.):
0
Produkttyp:
F
Heimatbörse:
n/a
Schlusspreis Basiswert:
105,18
Liefermonat Eröffnung Tageshoch Tagestief Letzter Preis Abrechnungspreis Gehandelte Kontrakte Open Interest Open interest (adj.)
Dez 22 0,00 0,00 0,00 0,00 105,34 0 0 0
Mär 23 0,00 0,00 0,00 0,00 105,70 0 0 0
Jun 23 0,00 0,00 0,00 0,00 106,18 0 0 0
Gesamt 0 0 0

Preise/Quotes

Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss:

Sep 23, 2022 6:46:03 PM

Eröffnung Tageshoch Tagestief Geldkurs Geld Vol. Briefkurs Brief Vol. Differenz Vortag Letzter Preis Datum Zeit Täglicher Abrechnungspreis Gehandelte Kontrakte Open Interest (bereinigt) Open Interest Datum Letzter Handelstag
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1,62% 105,34 23.09.2022 18:46:03 105,34 0 0 21.03.2022 23.09.2022

Spezifikationen

Kontraktspezifikationen

Basiswerte

KontraktProdukt-IDBasiswertWährung
iShares DAX® UCITS ETF (DE) FuturesEXSFiShares DAX® UCITS ETF (DE)EUR
iShares EURO STOXX 50® UCITS FuturesEUNFiShares EURO STOXX 50® UCITS ETFEUR
iShares SMI® (CH) FuturesXMTFiShares SMI® (CH)CHF

 

Kontraktgröße

100 Indexfondsanteile des zugrunde liegenden Basiswertes.

 

Erfüllung

Physische Lieferung von 100 Indexfondsanteilen des zugrunde liegenden Basiswertes, zwei, bei iShares SMI® (CH)-Futures drei Börsentage nach dem letzten Handelstag.

 

Minimale Preisveränderung

EUR 0,01 oder CHF 0,01.

 

Laufzeiten

Bis zu 9 Monaten: Die drei nächsten Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember.

 

Letzter Handelstag

Der dritte Freitag des jeweiligen Fälligkeitsmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Handelstag. Handelsschluss für die fälligen Futures am letzten Handelstag ist 17:30 Uhr MEZ, für iShares SMI® (CH)-Futures 17:20 Uhr MEZ.

 

Täglicher Abrechnungspreis

Der tägliche Abrechnungspreis für Futures-Kontrakte auf ETFs ergibt sich aus dem in der täglichen Schlussauktion festgestellten Schlusspreis des Basiswertes zuzüglich der jeweiligen Haltekosten ("Cost of Carry").

Ergänzende Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen.

 

Andienungspreis

Die Festlegung des Andienungspreises erfolgt durch Eurex. Maßgeblich ist der in der Schlussauktion im elektronischen Handelssystem des jeweiligen Heimatkassamarktes festgestellte Schlusspreis für den zugrunde liegenden Basiswert. Ist eine derartige Preisermittlung nicht möglich, so wird der volumengewichtete Durchschnitt der drei für den jeweiligen Basiswert im elektronischen Handelssystem des Heimatkassamarktes letztbezahlten Preise herangezogen.

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 1.000 Kontrakte

Market-Making-Parameter

Alle Quotierungs-Parameter im Überblick

  • Quotierungszeitraum
  • Laufzeitbereich
  • Spread-Klasse & Maximum Spread
  • Mindestquotierungsgröße
Liquidity Provider schemes

Mistrade-Parameter

Einen Überblick der Mistrage Ranges von Futures und Optionen sowie weitere Informationen über das Verhalten kurz vor Fälligkeits- und Verfallterminen und in extremen Marktsituationen (stressed markets) finden Sie in nachfolgendem File zum Download.
 

Mistrade Ranges

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 08:51 17:20 20:30
Letzter Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 08:51 17:20

Handelskalender

  • Apr 15
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | PRD | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • Apr 18
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | PRD | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • Mai 26
    Fixed Income-Derivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • Jun 06
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Zinsderivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • Aug 01
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Zinsderivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • Dez 26
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | PRD | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

Transaktionsentgelte

Entgeltart Entgelt
Börsliche Transaktionen: Standard-Entgelt (A-, M- und P-Konten) CHF 0,50 pro Kontrakt
Lieferung aus Futures CHF 0,50 pro Kontrakt
Positionsübertragung mit Geldtransfer CHF 13,00 pro Transaktion

Orderbuch

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Marktstatus

XEUR

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