Eurex
1. Einführung
Die Geschäftsführung der Eurex Deutschland hat beschlossen, die Kontraktspezifikationen der EONIA-Futures (FEO1) wie folgt anzupassen:
In diesem Zusammenhang gelten die folgenden Maßnahmen der Eurex Deutschland ab dem 1. Oktober 2019:
2. Erforderliche Aktion
Es sind keine speziellen Tätigkeiten seitens der Handelsteilnehmer notwendig.
3. Details der Initiative
Im September 2018 hat die von der Europäischen Zentralbank (EZB) organisierte Arbeitsgruppe des Privatsektors zum Thema „Euro Risk-Free Rates“ empfohlen, den „Euro Overnight Index Average“ (EONIA) durch den Referenzzinssatz „Euro Short-Term Rate“ (€STR) zu ersetzen. Der €STR wird am 2. Oktober 2019 das erste Mal von der EZB veröffentlicht und es wird eine Neukalibrierung der EONIA-Methodik vorgenommen. Der Spread zwischen €STR und EONIA wird auf 0,085 Prozent festgesetzt (Fixed Spread von 8,5 Basispunkten).
Der €STR wird für jeden TARGET2-Businesstag veröffentlicht, basierend auf Transaktionen, die am vorherigen Tag (Reporting-Datum T) ausgeführt und beglichen wurden und deren Fälligkeitstag T+1 ist. Wie bereits vom European Money Market Institute (EMMI) angekündigt, wird die tägliche Veröffentlichung der EONIA-Rate von 19:00 MEZ auf 09:15 MEZ des nächsten Tages verschoben.
Dies hat eine Anpassung der Verfalls- und Schlussabrechnungsdaten der an der Eurex Exchange gelisteten EONIA-Futures (FEO1) zur Folge. Der Handelsschluss für EONIA-Futures am letzten Handelstag ist weiterhin um 18:00 MEZ.
Die Verfallsdaten ändern sich wie folgt:
| Verfallsdatum | EZB Maintenance-Datum (Frist-Ende) | Letzter Handelstag | Letzter Schlussabrechnungspreis NEU |
| EONIA Future Okt 19 | 29.10.2019 | 29.10.2019 | 30.10.2019 |
| EONIA Future Dez 19 | 17.12.2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 |
EONIA Future Jan 20 | 28.01.2020 | 28.01.2020 | 29.01.2020 |
Anhänge:
Empfänger: | Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Vendoren |
Zielgruppen | Front Office/Handel, Middle + Backoffice, IT/System Administration, Revision/Security Coordination |
Kontakt: | Davide Masi, Product R&D Fixed Income, T +44-207 8 62-72 67, davide.masi@eurexchange.com; Jenny Ivleva, Fixed Income ETD Product Design T +44 207 862 7098, jenny.ivleva@eurexchange.com |
Autorisiert von: | Michael Peters |
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