Geldmarktderivate

3M-SARON®-Futures (FSR3)

  • Bloomberg L.P.
    SZAA Comdty
  • Refinitiv
    0#FSR3:
  • Währung
    CHF
  • Produkt-ISIN
    DE000A3CTV01
  • Basiswert-ISIN
    CH0049613687

Preise/Quotes

Price Chart

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Statistik

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Spezifikationen

Kontraktspezifikationen

Basiswert

Swiss Average Rate Overnight (SARON®), ein besicherter Referenzzinssatz, der auf tatsächlichen Markttransaktionen und Preisen im Schweizer Interbanken-Repomarkt basiert.

Kontraktwert

CHF 1 Million.

Erfüllung

Erfüllung durch Barausgleich, fällig am ersten schweizerischen Börsentag nach dem Schlussabrechnungstag.

Preisermittlung und Minimale Preisveränderung

Die Preisermittlung erfolgt in Prozent auf drei Nachkommastellen auf der Basis 100 abzüglich gehandeltem Zinssatz. Die minimale Preisveränderung beträgt 0,005 Punkte; dies entspricht einem Wert von CHF 12,50.

Laufzeiten

Bis zu 36 Monaten: Die zwölf nächsten Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember.

Das Ende der Vertragsliefermonate orientiert sich am Beginn des Kumulationszeitraums. Beispiel: für einen März-Kontrakt beginnt der Kumulationszeitraum am IMM Mittwoch im Dezember und endet mit dem letzten Handelstag vor IMM Mittwoch im März, dem Vertragsliefermonat.

Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag

Letzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag. Schlussabrechnungstag ist der Börsentag vor dem dritten Mittwoch des jeweiligen Fälligkeitsmonats, sofern an diesem Tag die SIX Swiss Exchange AG den Referenzzinssatz SARON® ermittelt hat, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss für die fälligen Futures am letzten Handelstag ist 18:00 Uhr MEZ.

Täglicher Abrechnungspreis

Bei der Festlegung des täglichen Abrechnungspreises für 3M-SARON®-Futures wird der volumengewichtete Durchschnitt der Preise aller Geschäfte eine Minute vor 17:15 Uhr MEZ (Referenzzeitpunkt) als täglicher Abrechnungspreis für den aktuellen Fälligkeitsmonat herangezogen, sofern in diesem Zeitraum mehr als fünf Geschäfte abgeschlossen wurden.

Für alle weiteren Kontraktlaufzeiten wird der tägliche Abrechnungspreis entsprechend der mittleren Geld-/Brief-Spanne des Kombinationsauftragsbuchs festgelegt.

Schlussabrechnungspreis

Die Festlegung des Schlussabrechnungspreises erfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstag nach der letzten SARON®-Feststellung gegen 18:00 Uhr MEZ. Der Schlussabrechnungspreis wird nach der folgenden Formel ermittelt und auf drei Nachkommastellen gerundet:

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 100 Kontrakte

Market-Making-Parameter

Alle Quotierungs-Parameter im Überblick

  • Quotierungszeitraum
  • Laufzeitbereich
  • Spread-Klasse & Maximum Spread
  • Mindestquotierungsgröße
Liquidity Provider schemes

Mistrade-Parameter

Einen Überblick der Mistrage Ranges von Futures und Optionen sowie weitere Informationen über das Verhalten kurz vor Fälligkeits- und Verfallterminen und in extremen Marktsituationen (stressed markets) finden Sie in nachfolgendem File zum Download.
 

Mistrade Ranges

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 08:00 18:00 19:00 19:00
Letzter Handelstag
Pre-Trading Trading Post-Trading
Full Late1 Late2 Restricted
07:30 08:00 18:00

Transaktionsentgelte

Entgeltart Entgelt
Börsliche Transaktionen: Standard-Entgelt (A-, M- und P-Konten) CHF 0,50 pro Kontrakt
Positionsübertragung mit Geldtransfer CHF 13,00 pro Transaktion

Orderbuch

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Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

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