1. Einführung
Die Geschäftsführung der Eurex Deutschland hat beschlossen, die kleinste Preisveränderung (Tick) für Optionen auf VSTOXX®-Futures von derzeit 0,05 Indexpunkten auf 0,025 Indexpunkte zu reduzieren.
Die Änderung tritt am 30. September 2019 in Kraft.
2. Erforderliche Tätigkeiten
Bitte überprüfen Sie Ihre Handels- und Clearing-Systeme auf Kompatibilität mit der Änderung.
3. Details der Initiative
Mit Wirkung zum 30. September 2019 wird die kleinste Preisveränderung (Tick) in Optionen auf VSTOXX®-Futures (OVS2) von 0,05 auf 0,025 Indexpunkte geändert. Damit einhergehend reduziert sich der Tick von EUR 5 auf EUR 2,50 und die Anzahl der Dezimalstellen erhöht sich von zwei auf drei Nachkommastellen.
Es sind sowohl Off-Book- als auch On-Book Geschäfte von der Änderung betroffen.
4. Technische Verteilung der Produkt- und Instrument-Konfiguration
Die neue Preisgranularität ist für alle Instrumente gültig und wird über den „Instrument-Snapshot“ in RDI (Reference Data Interface) verteilt. Die entsprechenden Instrument-Attribute sind:
• InstrumentPricePrecision: 3
• MinPriceIncrement: 0,025
• MinPriceIncrementAmount: 1
Die jeweils zulässige Limit Order-Preisgranularität für unterschiedliche Instrument-Typen und Trade-Typen wird auf dem „Product Snapshot“ in dem Bereich „TickRules“ abgebildet.
Anhang:
- Geänderte Abschnitte der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland
Empfänger: | Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Vendoren |
Zielgruppen: | Front Office/Handel, Middle + Backoffice, IT/System Administration, Revision/Security Coordination |
Kontakt: | Product R&D Equity and Index, Sascha Semroch, T +49-69-211-1 50 78, sascha.semroch@eurexchange.com |
Web: | www.eurexchange.com |
Autorisiert von: | Michael Peters |