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Optionen auf Euro-Bobl-Futures

Optionen auf Euro-Bobl-Futures (OGBM)

Produkt-ISIN
DE0009652693
Basiswert-ISIN
DE0009652651
Währung
EUR

Daten

Preise/Quotes

Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert.Letzter Geschäftsabschluss:20.01.2020 10:37:29

AusübungspreisVers. Num.EröffnungTageshochTagestiefGeldkursGeld Vol.BriefkursBrief Vol.Differenz VortagLetzter PreisDatumZeitTäglicher AbrechnungspreisGehandelte KontrakteOpen Interest (bereinigt)Open Interest DatumLetzter Handelstag
139,25 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 818 +0,00% 0,005 17.01.2020 17:47:57 0,005 0 0 28.10.2019 n.a.
139,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 807 +0,00% 0,005 17.01.2020 17:47:57 0,005 0 0 28.10.2019 n.a.
138,75 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 808 +0,00% 0,005 17.01.2020 17:47:57 0,005 0 0 28.10.2019 n.a.
138,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 779 +0,00% 0,005 17.01.2020 17:47:57 0,005 0 0 28.10.2019 n.a.
138,25 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 800 +0,00% 0,005 17.01.2020 17:47:57 0,005 0 0 28.10.2019 n.a.
138,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 785 +0,00% 0,005 17.01.2020 17:47:57 0,005 0 0 28.10.2019 n.a.
137,75 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 802 +0,00% 0,005 17.01.2020 17:47:57 0,005 0 0 28.10.2019 n.a.
137,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 780 +0,00% 0,005 17.01.2020 17:47:57 0,005 0 0 28.10.2019 n.a.
137,25 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 782 +0,00% 0,005 17.01.2020 17:47:57 0,005 0 0 28.10.2019 n.a.
137,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 796 +0,00% 0,005 17.01.2020 17:47:57 0,005 0 0 28.10.2019 n.a.
136,75 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 819 +0,00% 0,005 17.01.2020 17:47:57 0,005 0 0 28.10.2019 n.a.
136,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 813 +0,00% 0,005 17.01.2020 17:47:57 0,005 0 0 28.10.2019 n.a.
136,25 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 793 +0,00% 0,005 17.01.2020 17:47:57 0,005 0 8.500 15.11.2019 n.a.
136,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 804 +0,00% 0,005 17.01.2020 17:47:57 0,005 0 8.500 15.11.2019 n.a.
135,75 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 796 +0,00% 0,005 17.01.2020 17:47:57 0,005 0 8.500 15.11.2019 n.a.
135,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 818 +0,00% 0,005 17.01.2020 17:47:57 0,005 0 8.500 15.11.2019 n.a.
135,25 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 779 +0,00% 0,005 17.01.2020 17:47:57 0,005 0 20 11.12.2019 n.a.
135,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,005 795 +0,00% 0,005 17.01.2020 17:47:57 0,005 0 2.348 14.01.2020 n.a.
134,75 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,010 1.203 +0,00% 0,005 17.01.2020 17:47:57 0,005 0 6.488 08.01.2020 n.a.
134,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,010 791 -50,00% 0,005 17.01.2020 17:47:57 0,005 0 6.096 17.01.2020 n.a.
134,25 0 0,015 0,015 0,015 0,010 577 0,020 570 -40,00% 0,015 20.01.2020 10:37:29 0,025 300 9.188 17.01.2020 n.a.
134,00 0 0,075 0,075 0,075 0,060 875 0,080 947 -21,05% 0,075 20.01.2020 10:34:47 0,095 400 6.990 17.01.2020 n.a.
133,75 0 n.a. n.a. n.a. 0,185 404 0,210 150 -15,79% 0,240 17.01.2020 17:47:57 0,240 1 2.040 17.01.2020 n.a.
133,50 0 n.a. n.a. n.a. 0,380 455 0,430 755 -9,09% 0,450 17.01.2020 17:47:57 0,450 0 0 28.10.2019 n.a.
133,25 0 n.a. n.a. n.a. 0,600 400 0,675 200 -6,80% 0,685 17.01.2020 17:47:57 0,685 0 0 28.10.2019 n.a.
133,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -5,10% 0,930 17.01.2020 17:47:57 0,930 0 0 28.10.2019 n.a.
132,75 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -4,07% 1,180 17.01.2020 17:47:57 1,180 0 0 28.10.2019 n.a.
132,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -3,38% 1,430 17.01.2020 17:47:57 1,430 0 0 28.10.2019 n.a.
132,25 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -2,89% 1,680 17.01.2020 17:47:57 1,680 0 0 28.10.2019 n.a.
132,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -2,53% 1,930 17.01.2020 17:47:57 1,930 0 0 28.10.2019 n.a.
131,75 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -2,24% 2,180 17.01.2020 17:47:57 2,180 0 0 28.10.2019 n.a.
131,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -2,02% 2,430 17.01.2020 17:47:57 2,430 0 0 28.10.2019 n.a.
131,25 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1,83% 2,680 17.01.2020 17:47:57 2,680 0 0 28.10.2019 n.a.
131,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1,68% 2,930 17.01.2020 17:47:57 2,930 0 0 28.10.2019 n.a.
130,75 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1,55% 3,180 17.01.2020 17:47:57 3,180 0 0 28.10.2019 n.a.
130,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1,44% 3,430 17.01.2020 17:47:57 3,430 0 0 28.10.2019 n.a.
130,25 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1,34% 3,680 17.01.2020 17:47:57 3,680 0 0 28.10.2019 n.a.
130,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1,26% 3,930 17.01.2020 17:47:57 3,930 0 0 28.10.2019 n.a.
129,75 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1,18% 4,180 17.01.2020 17:47:57 4,180 0 0 28.10.2019 n.a.
129,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1,12% 4,430 17.01.2020 17:47:57 4,430 0 0 28.10.2019 n.a.
129,25 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1,06% 4,680 17.01.2020 17:47:57 4,680 0 0 29.10.2019 n.a.
129,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1,00% 4,930 17.01.2020 17:47:57 4,930 0 0 08.11.2019 n.a.
128,75 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0,96% 5,180 17.01.2020 17:47:57 5,180 0 0 31.12.2019 n.a.
128,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0,91% 5,430 17.01.2020 17:47:57 5,430 0 0 31.12.2019 n.a.
128,25 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0,87% 5,680 17.01.2020 17:47:57 5,680 0 0 31.12.2019 n.a.
128,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0,84% 5,930 17.01.2020 17:47:57 5,930 0 0 31.12.2019 n.a.
127,75 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0,80% 6,180 17.01.2020 17:47:57 6,180 0 0 31.12.2019 n.a.
127,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0,77% 6,430 17.01.2020 17:47:57 6,430 0 0 31.12.2019 n.a.
Total 701 67.170

Statistik

Handelstag:17.01.2020   aktualisiert am:18.01.2020 00:00:00

Produkttyp:
O
Heimatbörse:
n/a
Schlusspreis Basiswert:
0
Produkt-IDKontraktartVerfallterminGehandelte KontraktePut/Call RatioOpen InterestOpen interest (adj.)Strike Price RangeStrike Price Series
OGBM Feb 204968.185172.847173.186127,5/139,2548
 CALLFeb 2054 67.22367.170  
 PUTFeb 20442 105.624106.016  
OGBM Mär 2012.88726.303124.098113.695128,75/14046
 CALLMär 20472 45.45145.051  
 PUTMär 2012.415 78.64768.644  
OGBM Apr 20145n/a995850128,5/139,2544
 CALLApr 200 600600  
 PUTApr 20145 395250  
OGBM Jun 200n/a100100128,5/139,2544
 CALLJun 200 00  
 PUTJun 200 100100  
Gesamt  13.52824.719298.040287.831  
 Call 526 113.274112.821  
 Put 13.002 184.766175.010  

Vendor Codes

VendorVendor Code
Bloomberg L.P.OEA Cmdty OMON
ComStock<17>l,OGBM\myssssss
CQGDL
FIDES Information ServicesO,FGBM
SIX Financial Information LtdOGBM
Thomson FinancialOGBM/O.EX*
thomsonreuters<0#OGBM++>
vwd6011-6020

Handel

Kontraktspezifikationen

Stand : 02. Okt 2017

Basiswerte

Futures auf fiktive kurzfristige, mittelfristige oder langfristige Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich bzw. der Republik Italien mit einer Restlaufzeit und einem Coupon von:

Kontrakt

Optionen auf
Produkt-IDBasiswerteRestlaufzeit des BasiswertesCoupon

Prozent
Euro-Schatz-FuturesOGBSEuro-Schatz-Futures1,75 bis 2,25 Jahre6
Euro-Bobl-FuturesOGBMEuro-Bobl-Futures4,5 bis 5,5 Jahre6
Euro-Bund-FuturesOGBLEuro-Bund-Futures8,5 bis 10,5 Jahre6
Euro-OAT-FuturesOOATEuro-OAT-Futures8,5 bis 10,5 Jahre6
Euro-BTP-FuturesOBTPEuro-BTP-Futures8,5 bis 11 Jahre6

 

Kontraktgröße

Ein Fixed Income Futures-Kontrakt.

 

Erfüllung

Die Ausübung einer Option auf einen Fixed Income Futures-Kontrakt resultiert für den Käufer sowie für den zugeteilten Verkäufer in einer entsprechenden Fixed Income Futures-Position. Die Position wird auf der Grundlage des vereinbarten Ausübungspreises im Anschluss an die Post-Trading Full-Periode des Ausübungstages eröffnet.

 

Preisermittlung und Minimale Preisveränderung

Die Preisermittlung erfolgt in Punkten.

Kontrakt Optionen aufMinimale Preisveränderung
PunkteWert
Euro-Schatz-Futures0,005EUR 5
Euro-Bobl-Futures0,005EUR 5
Euro-Bund-Futures0,01EUR 10
Euro-OAT-Futures0,01EUR 10
Euro-BTP-Futures0,01EUR 10

 

Laufzeiten

Bis zu 6 Monaten: Die drei nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate sowie der darauf folgende Quartalsmonat aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember.

Kalendermonate: Fälligkeitsmonat des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts ist der dem Verfallmonat der Option folgende Quartalsmonat.

Quartalsmonate: Fälligkeitsmonat des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts und Verfallmonat der Option sind identisch.

 

Letzter Handelstag

Letzter Handelstag ist der letzte Freitag vor dem ersten Kalendertag des Verfallmonats der Option, dem noch mindestens zwei Börsentage vor dem ersten Kalendertag des Verfallmonats der Option folgen.

Sofern nicht mindestens zwei Börsentage zwischen dem letzten Freitag des Monats und dem ersten Kalendertag des Verfallmonats der Option liegen, ist der letzte Handelstag der diesem Freitag vorhergehende Freitag. Ist dieser Freitag kein Börsentag, ist der unmittelbar vor diesem Freitag liegende Börsentag der letzte Handelstag. Börsentag im Sinne dieser Ausnahme ist ein Tag, der sowohl ein Börsentag an den Eurex-Börsen als auch ein US-amerikanischer Geschäftstag ist.

Handelsschluss für alle Optionsserien am letzten Handelstag ist 17:15 Uhr MEZ.

 

Täglicher Abrechnungspreis

Die Festlegung des täglichen Abrechnungspreises erfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichen Abrechnungspreises für Optionen auf Fixed Income Futures wird das Binomialmodell nach Cox/Ross/Rubinstein eingesetzt.

 

Ausübungszeit

Ausübungen sind an jedem Börsentag (amerikanische Art) während der Laufzeit bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode um 18:30 Uhr MEZ (am letzten Handelstag um 18:00 Uhr MEZ) möglich.

 

Ausübungspreise

Kontrakt Optionen aufAbstufungen
Punkte
Euro-Schatz-Futures0,1
Euro-Bobl-Futures0,25
Euro-Bund-Futures0,50
Euro-OAT-Futures0,25
Euro-BTP-Futures0,50

 

Anzahl der Ausübungspreise

Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put und für jede Fälligkeit mindestens neun Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung. Davon sind vier Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und vier Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

 

Optionsprämie

Die Prämienabrechnung erfolgt nach dem Futures-style-Verfahren.

 

Optionen auf Fixed Income-Futures stehen zum Handel in den USA zur Verfügung.

Handelskalender

  • 01. Jan 2020
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 02. Jan 2020
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Zinsderivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • 02. Jan 2020
    Fixed Income-Derivate | Schweiz | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Fixed Income-Derivaten

  • 24. Jan 2020
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income futures

  • 27. Jan 2020
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 21. Feb 2020
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 24. Feb 2020
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 06. Mär 2020
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Fixed Income Futures

  • 10. Mär 2020
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Fixed Income Futures

  • 27. Mär 2020
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 29. Mär 2020
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 10. Apr 2020
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 13. Apr 2020
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 24. Apr 2020
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 27. Apr 2020
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 01. Mai 2020
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 21. Mai 2020
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Zinsderivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • 21. Mai 2020
    Fixed Income-Derivate | Schweiz | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Fixed Income-Derivaten

  • 22. Mai 2020
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 25. Mai 2020
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 01. Jun 2020
    Fixed Income-Derivate | Schweiz | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Fixed Income-Derivaten

  • 01. Jun 2020
    Fixed Income-Derivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • 08. Jun 2020
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Fixed Income Futures

  • 10. Jun 2020
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Fixed Income Futures

  • 26. Jun 2020
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 29. Jun 2020
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 24. Jul 2020
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income futures

  • 27. Jul 2020
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 08. Sep 2020
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Fixed Income Futures

  • 10. Sep 2020
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Fixed Income Futures

  • 25. Sep 2020
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 28. Sep 2020
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 23. Okt 2020
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 26. Okt 2020
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 20. Nov 2020
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 23. Nov 2020
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 08. Dez 2020
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Fixed Income Futures

  • 10. Dez 2020
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Fixed Income Futures

  • 18. Dez 2020
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income futures

  • 21. Dez 2020
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 24. Dez 2020
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Volatilitätsderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Rohstoffderivate | Immobilienderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel in allen Eurex-Derivaten

  • 25. Dez 2020
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 31. Dez 2020
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | Immobilienderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel in allen Eurex-Derivaten

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-TradingTradingPost-Trading
FullLate1Late2Restricted
07:3008:0017:1518:30
Letzter Handelstag
Pre-TradingTradingPost-Trading
FullLate1Late2Restricted
07:3008:0017:1517:4518:00

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 250 Kontrakte

Parameter

Maximum Spreads

Maximum Spread für 50 Lots in Punkten

Geldkurs bis zu

1. Verfallmonat

2. Verfallmonat

3. Verfallmonat

5 Börsentage vor Verfall

0 - 0,090,050,090,140,09
0,1 - 0,290,060,120.180,09
0,30 - 1,000,090,180,270,12
> 1,000,120,240,360,12


In der Fast Market-Phase (Definition und Ankündigung durch die Börse) werden die Maximum Spreads um 100 Prozent erhöht.

Mindestquotierungsmenge

Basis Block-Anforderungen

50 Kontrakte auf der Kauf- und Verkaufsseite.

Die Mindestquotierungsdauer beträgt 80 Prozent der Handelszeit von 09:00 bis 17:30 Uhr MEZ (im Monatsdurchschnitt).
Die ersten beiden Verfallmonate müssen quotiert werden.

Paket Block-Anforderungen

Verfallmonat

Mindestquotierungsgröße

1150 Kontrakte auf der Kauf- und Verkaufsseite
2100 Kontrakte auf der Kauf- und Verkaufsseite
325 Kontrakte auf der Kauf- und Verkaufsseite


Die Mindestquotierungsdauer beträgt 90 Prozent der Handelszeit von 09:00 bis 17:30 Uhr MEZ (im Monatsdurchschnitt).
Die ersten drei Verfallmonate müssen quotiert werden.

In der Fast Market-Phase wird die Mindestquotierungsgröße um 50 Prozent gesenkt.

Market Maker

Mistrade Range

Mistrade Range in Punkten

Referenzpreis bis zu

1. Verfallmonat

2. Verfallmonat

3. und 4. Verfallmonat

5 Börsentage vor Verfall

0 - 0,090,030,060,090,06
0,1 - 0,290,040,080,130,06
0,3 - 1,000,060,130,190,08
> 1,000,080,170,250,08

Für die während einer Stressed-Market-Periode zustande gekommenen Geschäfte in Optionskontrakten verdoppeln sich die Mistrade Ranges.

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

 

Marktstatus

XEUR

-

-

Störung in Teilen des Handelssystems

Technische Störung des Handelssystem

Production Newsboard

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

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