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EURO STOXX 50®, 1st Friday Weekly Options

EURO STOXX 50®, 1st Friday Weekly Options (OES1)

Produkt-ISIN
DE000A0G9C21
Basiswert-ISIN
EU0009658145
Währung
EUR

Daten

Preise/Quotes

Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert.Letzter Geschäftsabschluss:21.02.2020 09:08:21

AusübungspreisVers. Num.EröffnungTageshochTagestiefGeldkursGeld Vol.BriefkursBrief Vol.Differenz VortagLetzter PreisDatumZeitTäglicher AbrechnungspreisGehandelte KontrakteOpen Interest (bereinigt)Open Interest DatumLetzter Handelstag
4.200,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,10 n.a. +0,00% 0,10 20.02.2020 18:40:14 0,10 0 0 13.02.2020 n.a.
4.175,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,40 1.350 +0,00% 0,10 20.02.2020 18:40:14 0,10 0 0 12.02.2020 n.a.
4.150,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,40 1.350 +0,00% 0,10 20.02.2020 18:40:14 0,10 0 0 07.02.2020 n.a.
4.125,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,40 1.350 +0,00% 0,10 20.02.2020 18:40:14 0,10 0 0 07.02.2020 n.a.
4.100,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,40 1.350 +0,00% 0,10 20.02.2020 18:40:14 0,10 0 0 07.02.2020 n.a.
4.075,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,40 1.350 +0,00% 0,10 20.02.2020 18:40:14 0,10 0 0 07.02.2020 n.a.
4.050,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,50 1.650 +0,00% 0,20 20.02.2020 18:40:14 0,20 0 146 11.02.2020 n.a.
4.025,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,50 1.350 +0,00% 0,30 20.02.2020 18:40:14 0,30 0 0 07.02.2020 n.a.
4.000,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,60 1.350 -25,00% 0,60 20.02.2020 18:40:14 0,60 0 4.120 18.02.2020 n.a.
3.975,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,90 1.650 -38,89% 1,10 20.02.2020 18:40:14 1,10 0 301 14.02.2020 n.a.
3.950,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -42,86% 2,40 20.02.2020 18:40:14 2,40 2.550 583 19.02.2020 n.a.
3.925,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -40,45% 5,30 20.02.2020 18:40:14 5,30 987 24.297 20.02.2020 n.a.
3.900,00 0 5,60 5,60 5,60 3,80 100 6,20 100 -47,17% 5,60 21.02.2020 09:08:21 10,60 4 34.310 20.02.2020 n.a.
3.875,00 0 n.a. n.a. n.a. 9,00 1 11,30 100 -31,79% 19,10 20.02.2020 18:40:14 19,10 1 3.274 20.02.2020 n.a.
3.850,00 0 n.a. n.a. n.a. 15,00 100 19,30 100 -27,42% 30,70 20.02.2020 18:40:14 30,70 1.191 27.957 20.02.2020 n.a.
3.825,00 0 n.a. n.a. n.a. 24,80 100 30,10 100 -23,69% 45,10 20.02.2020 18:40:14 45,10 0 3.405 20.02.2020 n.a.
3.800,00 0 n.a. n.a. n.a. 37,60 100 43,50 100 -20,64% 61,90 20.02.2020 18:40:14 61,90 0 291 14.02.2020 n.a.
3.775,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 85,00 40 -17,99% 80,70 20.02.2020 18:40:14 80,70 0 0 07.02.2020 n.a.
3.750,00 0 n.a. n.a. n.a. 70,40 100 75,70 300 -15,99% 100,90 20.02.2020 18:40:14 100,90 0 0 07.02.2020 n.a.
3.725,00 0 n.a. n.a. n.a. 89,40 100 94,60 100 -14,24% 122,30 20.02.2020 18:40:14 122,30 0 3 19.02.2020 n.a.
3.700,00 0 n.a. n.a. n.a. 109,80 100 114,60 100 -12,79% 144,60 20.02.2020 18:40:14 144,60 0 4 14.02.2020 n.a.
3.675,00 0 n.a. n.a. n.a. 131,20 100 135,70 100 -11,56% 167,50 20.02.2020 18:40:14 167,50 0 0 07.02.2020 n.a.
3.650,00 0 n.a. n.a. n.a. 153,50 100 157,70 100 -10,41% 191,10 20.02.2020 18:40:14 191,10 0 0 07.02.2020 n.a.
3.625,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -9,55% 214,90 20.02.2020 18:40:14 214,90 0 4 14.02.2020 n.a.
3.600,00 0 n.a. n.a. n.a. 199,80 100 203,80 100 -8,78% 239,10 20.02.2020 18:40:14 239,10 0 0 07.02.2020 n.a.
3.575,00 0 n.a. n.a. n.a. 223,50 100 227,50 100 -8,09% 263,50 20.02.2020 18:40:14 263,50 0 0 07.02.2020 n.a.
3.550,00 0 n.a. n.a. n.a. 247,60 100 251,50 100 -7,48% 288,10 20.02.2020 18:40:14 288,10 0 6 14.02.2020 n.a.
3.525,00 0 n.a. n.a. n.a. 271,80 100 275,80 100 -6,96% 312,70 20.02.2020 18:40:14 312,70 0 0 07.02.2020 n.a.
3.500,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -6,51% 337,40 20.02.2020 18:40:14 337,40 0 0 07.02.2020 n.a.
3.475,00 0 n.a. n.a. n.a. 320,70 100 324,70 100 -6,12% 362,20 20.02.2020 18:40:14 362,20 0 0 07.02.2020 n.a.
3.450,00 0 n.a. n.a. n.a. 345,10 100 349,10 100 -5,75% 387,00 20.02.2020 18:40:14 387,00 0 0 07.02.2020 n.a.
Total 4.733 98.701

Statistik

Handelstag:20.02.2020   aktualisiert am:21.02.2020 00:00:00

Produkttyp:
O
Heimatbörse:
n/a
Schlusspreis Basiswert:
3.822,98
Produkt-IDKontraktartVerfallterminGehandelte KontraktePut/Call RatioOpen InterestOpen interest (adj.)Strike Price RangeStrike Price Series
OES1 Mär 2015.4561.025166.103158.3463.450/4.22532
 CALLMär 207.631 102.80198.701  
 PUTMär 207.825 63.30259.645  
Gesamt  15.4561.025166.103158.346  
 Call 7.631 102.80198.701  
 Put 7.825 63.30259.645  

Vendor Codes

VendorVendor Code
Bloomberg L.P.WSX5EA Index OMON
SIX Financial Information LtdOES1
thomsonreuters<0#STXE1W*.EX>

Handel

Kontraktspezifikationen

Stand : 26. Sep 2016

Basiswerte

KontraktProdukt-IDBasiswert
EURO STOXX 50®, 1st Friday Weekly OptionsOES1

EURO STOXX 50® Index

EURO STOXX 50®, 2nd Friday Weekly OptionsOES2
EURO STOXX 50®, 4th Friday Weekly OptionsOES4
EURO STOXX 50®, 5th Friday Weekly OptionsOES5
EURO STOXX® Banks, 1st Friday Weekly OptionsOEB1

EURO STOXX® Banks Sector Index

EURO STOXX® Banks, 2nd Friday Weekly OptionsOEB2
EURO STOXX® Banks, 4th Friday Weekly OptionsOEB4
EURO STOXX® Banks, 5th Friday Weekly OptionsOEB5
DAX®, 1st Friday Weekly OptionsODX1

DAX®, der Blue Chip-Index der Deutsche Börse AG

DAX®, 2nd Friday Weekly OptionsODX2
DAX®, 4th Friday Weekly OptionsODX4
DAX®, 5th Friday Weekly OptionsODX5
SMI®, 1st Friday Weekly OptionsOSM1

SMI®, der Blue Chip-Index der SIX Swiss Exchange

SMI®, 2nd Friday Weekly OptionsOSM2
SMI®, 4th Friday Weekly OptionsOSM4
SMI®, 5th Friday Weekly OptionsOSM5


Erfüllung
Erfüllung durch Barausgleich, fällig am Börsentag nach dem letzten Handelstag.

Preisermittlung und Minimale Preisveränderung
Die Preisermittlung erfolgt in Punkten auf eine Dezimalstelle. Die minimale Preisveränderung beträgt 0,1 Punkte.

Laufzeiten
1st, 2nd und 4th Friday Weekly Options: ein Monat für alle Kontrakte mit Verfall am 1., 2. und 4. Freitag eines Kalendermonats. Jeden Freitag werden zu Handelsbeginn die Weekly Options für die gleiche Woche des Folgemonats eingeführt.

5th Friday Weekly Options: mehr als ein Monat für alle Kontrakte mit Verfall am 5. Freitag eines Kalendermonats. Falls der aktuelle Monat keinen 5. Freitag hat, verfällt die Option am nächstliegenden 5. Freitag.

Kontraktwerte und Preisabstufungen

KontraktKontraktwertMinimale Preisveränderung
PunkteWert
EURO STOXX 50® Weekly OptionsEUR 100,1EUR 1
EURO STOXX® Banks Weekly OptionsEUR 500,05EUR 2,50
DAX® Weekly OptionsEUR 50,1EUR 0,50
SMI® Weekly OptionsCHF 100,1EUR 1


Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag
Letzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag. Schlussabrechnungstag der Weekly Options ist der durch die jeweilige Laufzeit bestimmte Freitag bzw. der Donnerstag für SMI® Weekly Options, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag im selben Kalendermonat. Liegt der unmittelbar davor liegende Börsentag nicht im selben Kalendermonat wie der durch die jeweilige Laufzeit bestimmte Freitag, ist der Schlussabrechnungspreis der diesem Freitag unmittelbar folgende Börsentag.

Handelsschluss für die auslaufenden Optionsserien am letzten Handelstag ist:

KontraktHandelsschluss
EURO STOXX 50® Weekly Options
EURO STOXX® Banks Weekly Options
12:00 Uhr MEZ
DAX® Weekly OptionsBeginn der Aufrufphase der untertägigen Auktion
im elektronischen Handelssystem Xetra® um 13:00 Uhr MEZ.
SMI® Weekly Options09:00 Uhr MEZ


Täglicher Abrechnungspreis
Die Festlegung des täglichen Abrechnungspreises erfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichen Abrechnungspreises für Aktienindexoptionen wird das Black/Scholes-76-Modell eingesetzt. Sofern erforderlich, werden dabei Dividendenerwartungen, aktuelle Zinssätze und sonstige Ausschüttungen berücksichtigt.

 

Schlussabrechnungspreis
Die Festlegung des Schlussabrechnungspreises erfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstag nach folgenden Regeln:

KontraktHandelsschluss
EURO STOXX 50® Weekly Options
EURO STOXX® Banks Weekly Options
Durchschnittswert der EURO STOXX 50® Index-Berechnungen
in der Zeit von 11:50 Uhr MEZ bis 12:00 Uhr MEZ
DAX® Weekly OptionsWert des DAX® auf Grundlage der im Handelssystem Xetra® für die im
Index enthaltenen Werte ermittelten Auktionspreise. Die untertägige Auktion beginnt um 13:00 Uhr MEZ.
SMI® Weekly OptionsWert des SMI® auf Grundlage der an der SIX Swiss Exchange für die im
Index enthaltenen Werte ermittelten Eröffnungspreise.


Ausübungszeit
Ausübungen sind nur am Schlussabrechnungstag (europäische Art) einer Optionsserie bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode (20:30 Uhr MEZ) möglich.

Ausübungspreise
Für Weekly Options gelten folgende Ausübungspreisintervalle:

Verfallmonate mit einer Restlaufzeit vonMindestanzahl der AusübungspreiseAusübungspreisintervalle in Indexpunkten
1 - 12750 (25 für EURO STOXX 50® Weekly Options)

KontraktAusübungspreisintervalle in Indexpunkten für Verfallmonate mit einer Restlaufzeit von
≤ 3 Monate4-12 Monaten13-24 Monaten25-36 Monaten> 36 Monaten
DAX® Weekly Options5050---
EURO STOXX 50® Weekly Options2525---
EURO STOXX® Banks Weekly Options2,55102020


Optionsprämie

Der Gegenwert der Prämie in Punkten, zahlbar in voller Höhe in de Währung des jeweiligen Kontraktes am Börsentag, der dem Handelstag folgt.

Handelskalender

  • 01. Jan 2020
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 02. Jan 2020
    Aktienindexderivate | Schweiz | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Aktienindexderivaten

  • 02. Jan 2020
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Zinsderivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • 06. Jan 2020
    Aktienindexderivate | Finnland | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in finnischen Aktienindexderivaten

  • 20. Jan 2020
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 17. Feb 2020
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 10. Apr 2020
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 13. Apr 2020
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 01. Mai 2020
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 21. Mai 2020
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Zinsderivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • 21. Mai 2020
    Aktienindexderivate | Finnland | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in finnischen Aktienindexderivaten

  • 21. Mai 2020
    Aktienindexderivate | Schweiz | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Aktienindexderivaten

  • 25. Mai 2020
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 01. Jun 2020
    Aktienindexderivate | Österreich | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in österreichischen Aktienindexderivaten

  • 01. Jun 2020
    Aktienindexderivate | Deutschland | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in deutschen Aktienindexderivaten. Ausnahmen: es findet Handel in den deutschen Aktienindexfutures FDAX, F2MX, FDIV, FTDX und FDXM statt.

  • 01. Jun 2020
    Fixed Income-Derivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • 01. Jun 2020
    Aktienindexderivate | Schweiz | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Aktienindexderivaten

  • 18. Jun 2020
    Aktienindexderivate | Finnland | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für finnische Aktienindexderivate

  • 19. Jun 2020
    Aktienindexderivate | Finnland | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in finnischen Aktienindexderivaten

  • 03. Jul 2020
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 07. Sep 2020
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 12. Okt 2020
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 11. Nov 2020
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 26. Nov 2020
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 24. Dez 2020
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Volatilitätsderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Rohstoffderivate | Immobilienderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel in allen Eurex-Derivaten

  • 25. Dez 2020
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 31. Dez 2020
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | Immobilienderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel in allen Eurex-Derivaten

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-TradingTradingPost-Trading
FullLate1Late2Restricted
07:3008:5017:3019:0020:30
Letzter Handelstag
Pre-TradingTradingPost-Trading
FullLate1Late2Restricted
07:3008:5012:0019:0020:3020:30

Geschäftsentgelte

EntgeltartEntgelt
Börsliche Transaktionen: Reduziertes Entgelt (Kontraktzahl oberhalb des ersten Schwellenwerts)EUR 0,15 pro Kontrakt
Börsliche Transaktionen: Reduziertes Entgelt (Kontraktzahl oberhalb des zweiten Schwellenwerts)EUR 0,045 pro Kontrakt
TES-Transaktionen: Reduziertes Entgelt (Kontraktzahl oberhalb des ersten Schwellenwerts)EUR 0,15 pro Kontrakt
TES-Transaktionen: Reduziertes Entgelt (Kontraktzahl oberhalb des zweiten Schwellenwerts)EUR 0,045 pro Kontrakt
Nicht-veröffentlichte bilaterale TES-Transaktionen: Standard-Entgelt (A-Konten)EUR 0,35 pro Kontrakt
Nicht-veröffentlichte bilaterale TES-Transaktionen: Reduziertes Entgelt (Kontraktzahl oberhalb des ersten Schwellenwerts für A-Konten)EUR 0,18 pro Kontrakt
Nicht-veröffentlichte bilaterale TES-Transaktionen: Reduziertes Entgelt (Kontraktzahl oberhalb des ersten Schwellenwerts für P-Konten)EUR 0,20 pro Kontrakt
Nicht-veröffentlichte bilaterale TES-Transaktionen: Reduziertes Entgelt (Kontraktzahl oberhalb des zweiten Schwellenwerts für P-Konten)EUR 0,095 pro Kontrakt
Schwellenwert A-Konten3.000,00 Kontrakte
Erster Schwellenwert P-Konten2.000,00 Kontrakte
Zweiter Schwellenwert P-Konten8.000,00 Kontrakte
Ausübung von OptionenEUR 0,30 pro Kontrakt
Positionsübertragung mit GeldtransferEUR 7,50 pro Transaktion

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 1.000 Kontrakte

Parameter

Maximum Spreads

2 alternative Quotierungsverpflichtungen

ESX50 Weekly 1

Geldkurs bis zu (Indexpunkte)

Maximum Spread

0 - 151.8 Indexpunkte
15 - 22512%
> 22527 Indexpunkte

ESX50 Weekly 2

Geldkurs bis zu (Indexpunkte)

Maximum Spread

0 - 151.2 Indexpunkte
15 - 2258%
> 22518 Indexpunkte

Mindestquotierungsmenge

2 alternative Quotierungsverpflichtungen

ESX50 Weekly 1

Laufzeit

Mindestquotierungsmenge

Front-Woche200 Kontrakte auf der Kauf- und Verkaufsseite
Nachfolgende Wochen100 Kontrakte auf der Kauf- und Verkaufsseite

ESX50 Weekly 2

Laufzeit

Mindestquotierungsmenge

Front-Woche100 Kontrakte auf der Kauf- und Verkaufsseite
Nachfolgende Wochen50 Kontrakte auf der Kauf- und Verkaufsseite


Die Mindestquotierungsdauer beträgt 85 Prozent der Handelszeit von 09:00 bis 17:30 Uhr MEZ.

In der Fast Market-Phase wird die Mindestquotierungsgröße um 50 Prozent gesenkt.

Market Maker

Laufzeitband PMM/AMM

Laufzeitband PMM bis Front Week

Mistrade Range

Anzahl der Verfallwochen

Referenzpreis (Indexpunkte)

Mistrade Range (Indexpunkte)

50 - 151.80
15.01 - 22512 %
> 22527.00

Bei Aktien- und Aktienindexoptionen werden die Mistrade-Parameter am letzten Handelstag verdoppelt.

Die Mistrade Ranges werden verdoppelt bei Verfällen, die gleich oder grösser sind als der Wert, der in der zugehörigen CSV-Datei angegeben ist.

Für die während einer Stressed-Market-Periode zustande gekommenen Geschäfte in Optionskontrakten verdoppeln sich die Mistrade Ranges.

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

 

Marktstatus

XEUR

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-

Störung in Teilen des Handelssystems

Technische Störung des Handelssystem

Production Newsboard

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.