Service Navigation

SMIM®-Optionen

SMIM®-Optionen (OSMM)

Produkt-ISIN
DE000A0JZHL8
Basiswert-ISIN
CH0019399838
Währung
CHF

Daten

Preise/Quotes

Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert.Letzter Geschäftsabschluss:12.11.2019 18:34:43

AusübungspreisVers. Num.EröffnungTageshochTagestiefGeldkursGeld Vol.BriefkursBrief Vol.Differenz VortagLetzter PreisDatumZeitTäglicher AbrechnungspreisGehandelte KontrakteOpen Interest (bereinigt)Open Interest DatumLetzter Handelstag
2.705,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -57,58% 1,40 12.11.2019 18:34:43 1,40 0 0 08.11.2019 n.a.
2.700,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -47,62% 2,20 12.11.2019 18:34:43 2,20 0 0 08.11.2019 n.a.
2.695,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -55,00% 2,70 12.11.2019 18:34:43 2,70 0 0 08.11.2019 n.a.
2.690,00 0 n.a. n.a. n.a. 2,60 n.a. 3,40 n.a. -58,02% 3,40 12.11.2019 18:34:43 3,40 0 0 08.11.2019 n.a.
2.685,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -49,49% 5,00 12.11.2019 18:34:43 5,00 0 0 08.11.2019 n.a.
2.680,00 0 n.a. n.a. n.a. 2,00 65 2,80 65 -41,67% 7,00 12.11.2019 18:34:43 7,00 0 0 07.11.2019 n.a.
2.675,00 0 n.a. n.a. n.a. 3,30 65 4,10 65 -42,11% 8,80 12.11.2019 18:34:43 8,80 0 0 05.11.2019 n.a.
2.670,00 0 n.a. n.a. n.a. 5,20 65 6,00 65 -39,47% 11,50 12.11.2019 18:34:43 11,50 0 0 05.11.2019 n.a.
2.665,00 0 n.a. n.a. n.a. 7,50 65 8,60 65 -31,22% 15,20 12.11.2019 18:34:43 15,20 0 0 05.11.2019 n.a.
2.660,00 0 n.a. n.a. n.a. 10,40 65 11,90 65 -27,95% 18,30 12.11.2019 18:34:43 18,30 0 0 05.11.2019 n.a.
2.655,00 0 n.a. n.a. n.a. 13,70 65 15,70 65 -24,83% 21,80 12.11.2019 18:34:43 21,80 0 0 05.11.2019 n.a.
2.650,00 0 n.a. n.a. n.a. 17,30 65 19,80 65 -21,86% 26,10 12.11.2019 18:34:43 26,10 0 0 05.11.2019 n.a.
2.645,00 0 n.a. n.a. n.a. 21,20 65 24,30 65 -19,37% 30,80 12.11.2019 18:34:43 30,80 0 0 31.10.2019 n.a.
2.640,00 0 n.a. n.a. n.a. 25,30 65 29,00 65 -17,45% 35,00 12.11.2019 18:34:43 35,00 0 0 16.10.2019 n.a.
2.635,00 0 n.a. n.a. n.a. 29,50 65 33,90 65 -15,63% 39,40 12.11.2019 18:34:43 39,40 0 0 16.10.2019 n.a.
2.630,00 0 n.a. n.a. n.a. 33,90 65 38,90 65 -14,29% 43,80 12.11.2019 18:34:43 43,80 0 0 10.09.2019 n.a.
2.625,00 0 n.a. n.a. n.a. 38,20 65 43,90 65 -12,77% 48,50 12.11.2019 18:34:43 48,50 0 0 10.09.2019 n.a.
2.620,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -11,13% 53,50 12.11.2019 18:34:43 53,50 0 0 10.09.2019 n.a.
2.615,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -10,15% 58,40 12.11.2019 18:34:43 58,40 0 0 10.09.2019 n.a.
2.610,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -9,57% 63,30 12.11.2019 18:34:43 63,30 0 0 09.09.2019 n.a.
2.605,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -9,20% 68,10 12.11.2019 18:34:43 68,10 0 0 09.09.2019 n.a.
2.600,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -8,52% 73,00 12.11.2019 18:34:43 73,00 0 0 09.09.2019 n.a.
2.595,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -8,15% 77,80 12.11.2019 18:34:43 77,80 0 0 06.09.2019 n.a.
2.590,00 0 n.a. n.a. n.a. 65,80 n.a. 73,80 n.a. -7,60% 82,70 12.11.2019 18:34:43 82,70 0 0 06.09.2019 n.a.
2.585,00 0 n.a. n.a. n.a. 70,40 n.a. 78,40 n.a. -7,10% 87,70 12.11.2019 18:34:43 87,70 0 0 06.09.2019 n.a.
2.580,00 0 n.a. n.a. n.a. 75,10 n.a. 83,10 n.a. -6,75% 92,60 12.11.2019 18:34:43 92,60 0 0 06.09.2019 n.a.
2.575,00 0 n.a. n.a. n.a. 79,80 n.a. 87,80 n.a. -6,43% 97,50 12.11.2019 18:34:43 97,50 0 0 06.09.2019 n.a.
2.570,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -6,05% 102,50 12.11.2019 18:34:43 102,50 0 0 05.09.2019 n.a.
2.565,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -5,79% 107,40 12.11.2019 18:34:43 107,40 0 0 02.09.2019 n.a.
2.560,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -5,47% 112,40 12.11.2019 18:34:43 112,40 0 0 02.09.2019 n.a.
2.555,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -5,17% 117,50 12.11.2019 18:34:43 117,50 0 0 02.09.2019 n.a.
2.550,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -4,89% 122,50 12.11.2019 18:34:43 122,50 0 0 22.08.2019 n.a.
2.545,00 0 n.a. n.a. n.a. 76,10 n.a. 84,10 n.a. -4,71% 127,50 12.11.2019 18:34:43 127,50 0 0 22.08.2019 n.a.
2.540,00 0 n.a. n.a. n.a. 80,60 n.a. 88,60 n.a. -4,54% 132,50 12.11.2019 18:34:43 132,50 0 0 22.08.2019 n.a.
2.535,00 0 n.a. n.a. n.a. 85,20 n.a. 93,20 n.a. -4,31% 137,50 12.11.2019 18:34:43 137,50 0 0 22.08.2019 n.a.
2.530,00 0 n.a. n.a. n.a. 89,90 n.a. 97,90 n.a. -4,17% 142,50 12.11.2019 18:34:43 142,50 0 0 20.08.2019 n.a.
2.525,00 0 n.a. n.a. n.a. 94,50 n.a. 102,50 n.a. -4,03% 147,50 12.11.2019 18:34:43 147,50 0 0 20.08.2019 n.a.
2.520,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -3,91% 152,50 12.11.2019 18:34:43 152,50 0 0 20.08.2019 n.a.
2.515,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -3,85% 157,40 12.11.2019 18:34:43 157,40 0 0 20.08.2019 n.a.
2.510,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -3,73% 162,40 12.11.2019 18:34:43 162,40 0 0 20.08.2019 n.a.
2.505,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -3,63% 167,40 12.11.2019 18:34:43 167,40 0 0 20.08.2019 n.a.
2.500,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -3,53% 172,40 12.11.2019 18:34:43 172,40 0 0 19.08.2019 n.a.
2.495,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -3,43% 177,40 12.11.2019 18:34:43 177,40 0 0 19.08.2019 n.a.
2.490,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -3,34% 182,40 12.11.2019 18:34:43 182,40 0 0 19.08.2019 n.a.
2.485,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -3,30% 187,40 12.11.2019 18:34:43 187,40 0 0 19.08.2019 n.a.
2.480,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -3,22% 192,40 12.11.2019 18:34:43 192,40 0 0 19.08.2019 n.a.
2.475,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -3,14% 197,40 12.11.2019 18:34:43 197,40 0 0 19.08.2019 n.a.
2.470,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -3,07% 202,40 12.11.2019 18:34:43 202,40 0 0 19.08.2019 n.a.
2.465,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -2,99% 207,40 12.11.2019 18:34:43 207,40 0 0 19.08.2019 n.a.
2.460,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -2,93% 212,40 12.11.2019 18:34:43 212,40 0 0 19.08.2019 n.a.
Total 0 0

Statistik

Handelstag:12.11.2019   aktualisiert am:13.11.2019 00:00:00

Produkttyp:
O
Heimatbörse:
n/a
Schlusspreis Basiswert:
2.672,12
Produkt-IDKontraktartVerfallterminGehandelte KontraktePut/Call RatioOpen InterestOpen interest (adj.)Strike Price RangeStrike Price Series
OSMM Nov 190n/a44442.460/2.70550
 CALLNov 190 00  
 PUTNov 190 4444  
OSMM Dez 196n/a2.4222.4162.000/2.740101
 CALLDez 190 5959  
 PUTDez 196 2.3632.357  
OSMM Jan 200n/a002.545/2.70533
 CALLJan 200 00  
 PUTJan 200 00  
OSMM Mär 200n/a1101102.100/2.72051
 CALLMär 200 00  
 PUTMär 200 110110  
OSMM Jun 200n/a20202.020/2.74052
 CALLJun 200 00  
 PUTJun 200 2020  
OSMM Sep 200n/a002.490/2.72024
 CALLSep 200 00  
 PUTSep 200 00  
OSMM Dez 200n/a112.020/2.72036
 CALLDez 200 00  
 PUTDez 200 11  
OSMM Jun 210n/a002.420/2.72016
 CALLJun 210 00  
 PUTJun 210 00  
Gesamt  6n/a2.5972.591  
 Call 0 5959  
 Put 6 2.5382.532  

Vendor Codes

VendorVendor Code
Bloomberg L.P.SMIM Index OMON
TAL - Townsend AnalyticsOSMM
thomsonreuters<0#SMIM*.EX>
vwd18010

Handel

Kontraktspezifikationen

Stand : 13. Aug 2012

Basiswerte

KontraktProdukt-IDBasiswert
SMI®-OptionenOSMISMI®, der Blue Chip-Index der SIX Swiss Exchange
SMIM®-OptionenOSMMSMIM® Mid, der Midcap-Index der SIX Swiss Exchange
SLI®-OptionenOSLISLI Swiss Leader Index®, der Blue Chip-Index mit limitierter Titelgewichtung der SIX Swiss Exchange

Erfüllung

Erfüllung durch Barausgleich, fällig am ersten Börsentag nach dem Schlussabrechnungstag.


Kontraktwerte, Preisabstufungen und Laufzeiten

KontraktKontraktwertMinimale PreisveränderungLaufzeit Monate
PunkteWert
SMI®-OptionenCHF 100,1CHF 160
SMIM®-OptionenCHF 100,1CHF 124
SLI®-OptionenCHF 100,1CHF 160

Bis zu 24 Monaten: Die drei nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate, die drei darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember sowie die zwei darauf folgenden Halbjahresmonate aus dem Zyklus Juni und Dezember.

Bis zu 60 Monaten:  Die drei nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate, die drei darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember und die vier darauf folgenden Halbjahresmonate aus dem Zyklus Juni und Dezember sowie die zwei darauf folgenden Jahresmonate aus dem Zyklus Dezember.


Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag
Letzter Handelstag ist der Börsentag vor dem Schlussabrechnungstag.

Schlussabrechnungstag ist der dritte Freitag des jeweiligen Verfallmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag.

Handelsschluss für die auslaufenden Optionsserien am letzten Handelstag ist um 17:20 Uhr MEZ.


Täglicher Abrechnungspreis
Die Festlegung des täglichen Abrechnungspreises erfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichen Abrechnungspreises für Aktienindexoptionen (inklusive Weekly Options) wird das Black/Scholes-76-Modell eingesetzt. Sofern erforderlich, werden dabei Dividendenerwartungen, aktuelle Zinssätze und sonstige Ausschüttungen berücksichtigt.


Schlussabrechnungspreis
Der Schlussabrechnungspreis wird von Eurex am Schlussabrechnungstag eines Kontrakts festgelegt. Maßgebend ist der Wert des jeweiligen Index auf Grundlage der an der SIX Swiss Exchange für die im jeweiligen Index enthaltenen Werte ermittelten Eröffnungspreise.


Ausübungszeit
Ausübungen sind nur am Schlussabrechnungstag (europäische Art) einer Optionsserie bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode (20:30 Uhr MEZ) möglich.


Ausübungspreise

KontraktAusübungspreisintervalle in Indexpunkten für Verfallmonate mit einer Restlaufzeit von
≤ 3 Monate4-12 Monaten13-24 Monaten25-36 Monaten> 36 Monaten
SMI®-Optionen5050100200200
SMIM®-Optionen51020--
SLI®-Optionen510205050

 

Anzahl der Ausübungspreise

Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fälligkeit mit Laufzeiten von bis zu 24 Monaten mindestens sieben Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung. Davon sind drei Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und drei Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fälligkeit mit Laufzeiten von mehr als 24 Monaten mindestens fünf Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung. Davon sind zwei Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und zwei Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

 

Optionsprämie

Der Gegenwert der Prämie in Punkten, zahlbar in voller Höhe in der Währung des jeweiligen Kontraktes am Börsentag, der dem Handelstag folgt.



Ausführliche Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen und den Kontraktspezifikationen.

Handelskalender

  • 01. Jan 2019
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 02. Jan 2019
    Aktienindexderivate | Schweiz | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Aktienindexderivaten

  • 02. Jan 2019
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Zinsderivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • 21. Jan 2019
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 18. Feb 2019
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 19. Apr 2019
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 22. Apr 2019
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 01. Mai 2019
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 27. Mai 2019
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 30. Mai 2019
    Aktienindexderivate | Finnland | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in finnischen Aktienindexderivaten

  • 30. Mai 2019
    Aktienindexderivate | Schweiz | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Aktienindexderivaten

  • 30. Mai 2019
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Zinsderivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • 10. Jun 2019
    Aktienindexderivate | Österreich | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in österreichischen Aktienindexderivaten

  • 10. Jun 2019
    Fixed Income-Derivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • 10. Jun 2019
    Aktienindexderivate | Schweiz | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Aktienindexderivaten

  • 10. Jun 2019
    Aktienindexderivate | Deutschland | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in deutschen Aktienindexoptionen. Der Handel in den deutschen Aktienindex-Futures FDAX, F2MX, FDIV, FTDX und FDXM findet statt.

  • 21. Jun 2019
    Aktienindexderivate | Finnland | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in finnischen Aktienindexderivaten

  • 04. Jul 2019
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 01. Aug 2019
    Aktienindexderivate | Schweiz | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Aktienindexderivaten

  • 01. Aug 2019
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Zinsderivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • 02. Sep 2019
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 03. Okt 2019
    Aktienindexderivate | Deutschland | Feiertag

    Es findet Handel in den deutschen Aktienindexfutures FDAX, F2MX, FDIV, FTDX und FDXM statt. Kein Handel und keine Ausübung in deutschen Aktienindexoptionen

  • 14. Okt 2019
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 11. Nov 2019
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 28. Nov 2019
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 06. Dez 2019
    Aktienindexderivate | Finnland | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in finnischen Aktienderivaten

  • 24. Dez 2019
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Volatilitätsderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Rohstoffderivate | Immobilienderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel in allen Eurex-Derivaten

  • 25. Dez 2019
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 26. Dez 2019
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 31. Dez 2019
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | Immobilienderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel in allen Eurex-Derivaten

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-TradingTradingPost-Trading
FullLate1Late2Restricted
07:3008:5017:2019:0020:30
Letzter Handelstag
Pre-TradingTradingPost-Trading
FullLate1Late2Restricted
07:3008:5017:2019:0020:3020:30

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 250 Kontrakte

Parameter

Maximum Spreads

Geldkurs bis zu (Indexpunkte)

Maximum Spread

0 - 5,30.80 Indexpunkte
5,4 - 53,315 %
> 53,38.00 Indexpunkte

Market Maker

Laufzeitband PMM/AMM

Laufzeitband PMM/AMM bis (Monate): 7

Laufzeitband PMM short bis (Monate): 4

Laufzeitband PMM long bis (Monate): 0

Mistrade Range

Anzahl der Verfallmonate

Referenzpreis (Indexpunkte)

Mistrade Range (Indexpunkte)

0 - 80 - 5.30.80
5.4 - 53.315 %
> 53.38.00

Bei Aktien- und Aktienindexoptionen werden die Mistrade-Parameter am letzten Handelstag verdoppelt.

Die Mistrade Ranges werden verdoppelt bei Verfällen, die gleich oder grösser sind als der Wert, der in der zugehörigen CSV-Datei angegeben ist.

Für die während einer Stressed-Market-Periode zustande gekommenen Geschäfte in Optionskontrakten verdoppeln sich die Mistrade Ranges.

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

 

Marktstatus

XEUR

-

-

Störung in Teilen des Handelssystems

Technische Störung des Handelssystem

Production Newsboard

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.