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VSTOXX®-Futures

VSTOXX®-Futures (FVS)

Produkt-ISIN
DE000A0Z3CW9
Basiswert-ISIN
DE000A0C3QF1
Währung
EUR

Daten

Preise/Quotes

Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert.Letzter Geschäftsabschluss:18.09.2020 12:22:57

Orderbuch

EröffnungTageshochTagestiefGeldkursGeld Vol.BriefkursBrief Vol.Differenz VortagLetzter PreisDatumZeitTäglicher AbrechnungspreisGehandelte KontrakteOpen Interest (bereinigt)Open Interest DatumLetzter Handelstag
25,55 25,95 25,55 25,65 38 25,70 47 +0,78% 25,70 18.09.2020 12:22:57 25,85 4.058 48.419 17.09.2020 17.09.2020

Statistik

Handelstag:17.09.2020   aktualisiert am:18.09.2020 00:00:00

Produkttyp:
F
Heimatbörse:
n/a
Schlusspreis Basiswert:
22,55
LiefermonatEröffnungTageshochTagestiefLetzter PreisAbrechnungspreisGehandelte KontrakteOpen InterestOpen interest (adj.)
Okt 2026,8027,3525,5025,5025,8520.25652.30248.419
Nov 2026,6527,4026,2026,2026,456.47630.80028.874
Dez 2026,4526,6025,8526,1025,954.50117.04115.303
Jan 2126,4026,5525,9026,2525,951.00513.97113.352
Feb 2125,7525,8025,4525,5525,253075.2935.135
Mär 2125,4025,4525,0025,1525,0541.5991.565
Apr 210,000,000,000,0025,050110110
Mai 210,000,000,000,0025,5000
Gesamt     32.599121.116112.758

Vendor Codes

VendorVendor Code
Bloomberg L.P.FVSA Index
thomsonreuters0#FVS:

Handel

Kontraktspezifikationen

Stand : 02. Mär 2015

Basiswert

KontraktProdukt-IDBasiswertWährung
VSTOXX®-FuturesFVSVSTOXX®EUR

 

Kontraktwert

EUR 100 pro Indexpunkt des zugrunde liegenden Basiswertes.

 

Erfüllung

Erfüllung durch Barausgleich, fällig am ersten Börsentag nach dem Schlussabrechnungstag.

 

Preisermittlung und Minimale Preisveränderung

Die Preisermittlung erfolgt in Indexpunkten auf zwei Dezimalstellen. Die minimale Preisveränderung beträgt 0,05 Indexpunkte; dies entspricht einem Wert von EUR 5.

 

Laufzeiten

Bis zu 8 Monaten: Die acht nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate.

 

Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag

Letzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag. Der Schlussabrechnungstag liegt 30 Kalendertage vor dem Verfalltag der dem Volatilitätsindex unterliegenden Optionen (also 30 Tage vor dem dritten Freitag des Verfallmonats der unterliegenden Optionen, sofern dieser ein Börsentag ist). Dies ist üblicherweise der Mittwoch vor dem zweitletzten Freitag eines jeweiligen Fälligkeitsmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss für die fälligen Futures am letzten Handelstag ist 12:00 Uhr MEZ.

 

Täglicher Abrechnungspreis

Bei der Festlegung der täglichen Abrechnungspreise für VSTOXX®-Futures wird der volumengewichtete Durchschnitt der Preise aller Geschäfte in der Minute vor 17:30 Uhr MEZ (Referenzzeitpunkt) in dem jeweiligen Kontrakt als täglicher Abrechnungspreis des aktuellen Fälligkeitsmonats herangezogen, falls in diesem Zeitraum mehr als fünf Geschäfte abgeschlossen wurden.

Für alle weiteren Kontraktlaufzeiten wird der tägliche Abrechnungspreis entsprechend der mittleren Geld-/Brief-Spanne des Kombinationsauftragsbuchs festgelegt.

Ergänzende Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen.

 

Schlussabrechnungspreis

Die Festlegung des Schlussabrechnungspreises erfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstag. Maßgeblich ist der Durchschnittswert aller Indexberechnungen des zugrunde liegenden Basiswertes am letzten Handelstag zwischen 11:30 und 12:00 Uhr MEZ.

VSTOXX®-Futures stehen zum Handel in den USA zur Verfügung. 

Handelskalender

  • 01. Jan 2020
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 16. Jan 2020
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 17. Jan 2020
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 22. Jan 2020
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 19. Feb 2020
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 20. Feb 2020
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 21. Feb 2020
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 18. Mär 2020
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 19. Mär 2020
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 20. Mär 2020
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 10. Apr 2020
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 13. Apr 2020
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 15. Apr 2020
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 16. Apr 2020
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 17. Apr 2020
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 01. Mai 2020
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 14. Mai 2020
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 15. Mai 2020
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 20. Mai 2020
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 17. Jun 2020
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 18. Jun 2020
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 19. Jun 2020
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 16. Jul 2020
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 17. Jul 2020
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 22. Jul 2020
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 19. Aug 2020
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 20. Aug 2020
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 21. Aug 2020
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 16. Sep 2020
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 17. Sep 2020
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 18. Sep 2020
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 15. Okt 2020
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 16. Okt 2020
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 21. Okt 2020
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 18. Nov 2020
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 19. Nov 2020
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 20. Nov 2020
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 16. Dez 2020
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 17. Dez 2020
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 18. Dez 2020
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 24. Dez 2020
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Volatilitätsderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Rohstoffderivate | Immobilienderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel in allen Eurex-Derivaten

  • 25. Dez 2020
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 31. Dez 2020
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | Immobilienderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel in allen Eurex-Derivaten

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-TradingTradingPost-Trading
FullLate1Late2Restricted
07:3007:5022:0022:10
Letzter Handelstag
Pre-TradingTradingPost-Trading
FullLate1Late2Restricted
07:3007:5012:00

Geschäftsentgelte

EntgeltartEntgelt
TES-Transaktionen: Standard-Entgelt (A-, M- und P-Konten)EUR 0,30 pro Kontrakt
PositionsglattstellungenEUR 0,40 pro Kontrakt
BarausgleichEUR 0,20 pro Kontrakt
Positionsübertragung mit GeldtransferEUR 7,50 pro Transaktion

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 1.000 Kontrakte

Parameter

Maximum Spreads

Designated Market Maker können zur Erfüllung des Designated Market-Making zwischen einem der folgenden Parameter-Schemata wählen:

Schema 1
Fälligkeitsmonate 1-4:
0,30 Volatilitäts-Indexpunkte für Geldkurse bis 20 Indexpunkte. 1,5 Prozent für Geldkurse grösser als 20.
Fälligkeitsmonate 5-8:
0,40 Volatilitäts-Indexpunkte für Geldkurse bis 20 Indexpunkte. 2 Prozent für Geldkurse grösser als 20.

Schema 2
Fälligkeitsmonate 1-4:
0,20 Volatilitäts-Indexpunkte für Geldkurse bis 20 Indexpunkte. 1 Prozent für Geldkurse grösser als 20.
Fälligkeitsmonate 5-8:
0,30 Volatilitäts-Indexpunkte für Geldkurse bis 20 Indexpunkte. 1,5 Prozent für Geldkurse grösser als 20.


Schema 3
Fälligkeitsmonate 1-4:
0,40 Volatilitäts-Indexpunkte für Geldkurse bis 20 Indexpunkte. 2 Prozent für Geldkurse grösser als 20.
Fälligkeitsmonate 5-8:
0,60 Volatilitäts-Indexpunkte für Geldkurse bis 20 Indexpunkte. 3 Prozent für Geldkurse grösser als 20.

Mindestquotierungsmenge

Designated Market Maker können zur Erfüllung des Designated Market-Making zwischen einem der beiden Parameter-Schemata wählen:

Schema 1:
30 Kontrakte auf der Kauf- und Verkaufsseite.

Die Mindestquotierungsdauer beträgt 75 Prozent der Handelszeit von 09:00 bis 17:30 Uhr MEZ (im Monatsdurchschnitt).
Alle acht Fälligkeitsmonate sind zu quotieren.

Schema 2:
200 Kontrakte auf der Kauf- und Verkaufsseite.

Die Mindestquotierungsdauer beträgt 75 Prozent der Handelszeit von 09:00 bis 17:30 Uhr MEZ (im Monatsdurchschnitt).
Alle acht Fälligkeitsmonate sind zu quotieren.

Schema 3:
100 Kontrakte auf der Kauf- und Verkaufsseite.

Die Mindestquotierungsdauer beträgt pro Kalendermonat 75 Prozent der Handelszeit von 14:00 bis 22:00 Uhr MEZ (im Monatsdurchschnitt).
Alle acht Fälligkeitsmonate sind zu quotieren.

Market Maker

Mistrade Range

Eine erhebliche Abweichung vom Referenzpreis ist gegeben, wenn der Preis der Mistrade-Transaktion vom Referenzpreis um mehr als den höheren Wert vom Mistrade Range-Floor oder 20 Prozent des „Price Change Percentile“ (PCP) für den jeweiligen Futures-Kontrakt abweicht, es sei denn, eine andere Regelung wurde für das individuelle Produkt getroffen.

Der Wert der Untergrenze wird auf Produktebene als der höhere Wert von 10 Prozent der entsprechenden Mistrade Range des Outright-Futures-Kontrakts und dem absoluten Wert von vier Ticks festgesetzt.

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

Orderbuch

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