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EUR/USD-Futures

EUR/USD-Futures (FCEU)

Produkt-ISIN
DE000A1N53R4
Basiswert-ISIN
EU0009652759
Währung
USD

Daten

Preise/Quotes

Real-time-Daten.Letzter Geschäftsabschluss:28.09.2020 18:30:55

Orderbuch

EröffnungTageshochTagestiefGeldkursGeld Vol.BriefkursBrief Vol.Differenz VortagLetzter PreisDatumZeitTäglicher AbrechnungspreisGehandelte KontrakteOpen Interest (bereinigt)Open Interest DatumLetzter Handelstag
n.a. n.a. n.a. 1,16858 15 1,16866 15 +0,38% 1,16665 28.09.2020 18:30:55 1,16665 0 0 15.07.2020 28.09.2020

Statistik

Handelstag:28.09.2020   aktualisiert am:29.09.2020 00:00:00

Produkttyp:
F
Heimatbörse:
n/a
Schlusspreis Basiswert:
0
LiefermonatEröffnungTageshochTagestiefLetzter PreisAbrechnungspreisGehandelte KontrakteOpen InterestOpen interest (adj.)
Okt 200,000,000,000,001,16665000
Nov 200,000,000,000,001,16747000
Dez 200,000,000,000,001,1674034.05834.058
Jan 210,000,000,000,001,16885000
Okt 210,000,000,000,001,18145000
Nov 210,000,000,000,001,18383000
Dez 210,000,000,000,001,18383000
Feb 210,000,000,000,001,17009000
Mär 210,000,000,000,001,17078000
Apr 210,000,000,000,001,17175000
Mai 210,000,000,000,001,17175000
Jun 210,000,000,000,001,17293000
Jul 210,000,000,000,001,18024000
Aug 210,000,000,000,001,18024000
Sep 210,000,000,000,001,18145000
Dez 220,000,000,000,001,20284000
Mär 220,000,000,000,001,18498000
Jun 220,000,000,000,001,19000
Sep 220,000,000,000,001,19731000
Jun 230,000,000,000,001,19474000
Gesamt     034.05834.058

Vendor Codes

VendorVendor Code
Bloomberg L.P.FEEA Curncy DES
thomsonreuters0#FCEU:

Handel

Kontraktspezifikationen

Stand : 20. Nov 2017

Basiswerte

FX-KontraktProdukt-ID

AUD/USD-Futures

FCAU

AUD/JPY-Futures

FCAY

EUR/USD-Futures

FCEU

EUR/CHF-Futures

FCEF

EUR/GBP-Futures

FCEP

EUR/AUD-Futures

FCEA

EUR/JPY-Futures

FCEY

GBP/USD-Futures

FCPU

GBP/CHF-Futures

FCPF

USD/CHF-Futures

FCUF

USD/JPY-Futures

FCUY

NZD/USD-Futures

FCNU


Kontraktgrößen

Basiswert

Nennwert

AUD/USD-, AUD/JPY-Futures

AUD 100.000

EUR/USD-, EUR/CHF-, EUR/GBP-, EUR/AUD-, EUR/JPY-Futures

EUR 100.000

GBP/USD-, GBP/CHF-Futures

GBP 100.000

USD/CHF-, USD/JPY-Futures

USD 100.000

NZD/USD-Futures

NZD 100.000


Die Basiswährung ist jeweils die zuerst genannte Währung des entsprechenden Währungspaares und die zweitgenannte Währung ist die Quotierungswährung. Ein FX-Futures wird in seiner jeweiligen Quotierungswährung gehandelt.

Erfüllung

Physische Lieferung der Basiswert-Währungen (T+2) über das CLS-System. 


Preisermittlung und Minimale Preisveränderung

Die Preisermittlung erfolgt als Dezimalzahl auf fünf Nachkommastellen. Die minimale Preisveränderung beträgt 0,00001, dies entspricht einem Wert von einer Einheit der Quotierungswährung.

Für FX-Futures mit Japanischen Yen als Quotierungswährung erfolgt die Preisermittlung als Dezimalzahl auf drei Nachkommastellen. Die minimale Preisveränderung beträgt 0,001, dies entspricht einem Wert von 100 Einheiten der Quotierungswährung.


Laufzeiten

Bis zu 36 Monaten: Die fünfzehn nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate, die drei darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember und die zwei darauf folgenden Halbjahresmonate aus dem Zyklus Juni und Dezember.


Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag

Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag ist der zweite Börsentag vor dem dritten Mittwoch des jeweiligen Fälligkeitsmonatsmonats. Handelsschluss für die fälligen FX-Futures am letzten Handelstag ist um 15:00 Uhr MEZ. 


Täglicher Abrechnungspreis

Bei der Festlegung des täglichen Abrechnungspreises wird der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) der Futures-Transaktionen herangezogen, die während einer Zeitspanne von 60 Sekunden mit Ende um 17:30 Uhr MEZ berechnet werden. Wenn weniger als fünf Transaktionen vorhanden sind, wird der VWAP der letzten fünf Transaktionen, die in den letzten 15 Minuten vor 17:30 Uhr MEZ abgeschlossen werden bzw. der Mittelwert der Bid/Ask-Preise im Orderbuch vor 17:30 Uhr MEZ herangezogen.

Ergänzende Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen.


Schlussabrechnungspreis

Bei der Festlegung des Schlussabrechnungspreises wird der VWAP aller Transaktionen herangezogen, die während der letzten Handelsminute mit Ende um 15:00 Uhr MEZ ausgeführt wurden. Wenn keine geeigneten Preise verfügbar sind, wendet Eurex Exchange den durchschnittlichen mittleren Preis der letzten angezeigten Bid/Ask-Spot-Preise während einer Zeitspanne von 60 Sekunden mit Ende um 15:00 Uhr MEZ an, die von einem von Eurex Clearing beauftragten Datenanbieter veröffentlicht wurden.

FX-Futures stehen zum Handel in den USA zur Verfügung. 

Handelskalender

  • 01. Jan 2020
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 02. Jan 2020
    FX-Derivate | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in NZD

  • 02. Jan 2020
    FX-Derivate | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY

  • 03. Jan 2020
    FX-Derivate | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY

  • 13. Jan 2020
    FX-Derivate | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY

  • 13. Jan 2020
    FX-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für FX-Derivate

  • 27. Jan 2020
    FX-Derivate | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in AUD

  • 06. Feb 2020
    FX-Derivate | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in NZD

  • 11. Feb 2020
    FX-Derivate | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY

  • 17. Feb 2020
    FX-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für FX-Derivate

  • 24. Feb 2020
    FX-Derivate | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY

  • 16. Mär 2020
    FX-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für FX-Derivate

  • 20. Mär 2020
    FX-Derivate | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY

  • 09. Apr 2020
    FX-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für FX-Derivate

  • 10. Apr 2020
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 13. Apr 2020
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 27. Apr 2020
    FX-Derivate | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in NZD

  • 29. Apr 2020
    FX-Derivate | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY

  • 01. Mai 2020
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 04. Mai 2020
    FX-Derivate | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY

  • 05. Mai 2020
    FX-Derivate | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY

  • 06. Mai 2020
    FX-Derivate | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY

  • 18. Mai 2020
    FX-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für FX-Derivate

  • 01. Jun 2020
    FX-Derivate | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in NZD

  • 08. Jun 2020
    FX-Derivate | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in AUD

  • 15. Jun 2020
    FX-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für FX-Derivate

  • 13. Jul 2020
    FX-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für FX-Derivate

  • 23. Jul 2020
    FX-Derivate | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY

  • 24. Jul 2020
    FX-Derivate | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY

  • 10. Aug 2020
    FX-Derivate | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY

  • 17. Aug 2020
    FX-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für FX-Derivate

  • 14. Sep 2020
    FX-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für FX-Derivate

  • 21. Sep 2020
    FX-Derivate | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY

  • 22. Sep 2020
    FX-Derivate | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY

  • 19. Okt 2020
    FX-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für FX-Derivate

  • 26. Okt 2020
    FX-Derivate | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in NZD

  • 03. Nov 2020
    FX-Derivate | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY

  • 16. Nov 2020
    FX-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für FX-Derivate

  • 23. Nov 2020
    FX-Derivate | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY

  • 14. Dez 2020
    FX-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für FX-Derivate

  • 24. Dez 2020
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Volatilitätsderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Rohstoffderivate | Immobilienderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel in allen Eurex-Derivaten

  • 25. Dez 2020
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 28. Dez 2020
    FX-Derivate | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in NZD

  • 31. Dez 2020
    FX-Derivate | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in JPY

  • 31. Dez 2020
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | Immobilienderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel in allen Eurex-Derivaten

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-TradingTradingPost-Trading
FullLate1Late2Restricted
23:5500:0023:0023:05
Letzter Handelstag
Pre-TradingTradingPost-Trading
FullLate1Late2Restricted
23:5500:0015:00

Geschäftsentgelte

EntgeltartEntgelt
Börsliche Transaktionen: Standard-Entgelt (A-, M- und P-Konten)USD 0,30 pro Kontrakt
TES-Transaktionen: Standard-Entgelt (A-, M- und P-Konten)USD 0,45 pro Kontrakt
PositionsglattstellungenUSD 0,60 pro Kontrakt
Bestimmung der zu liefernden Währung (Notification)USD 0,30 pro Kontrakt
Zuweisung der zu liefernden Währung (Allocation)USD 0,30 pro Kontrakt

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 1 Kontrakt

Parameter

Maximum Spreads

FX Futures Outrights

Produkt-IDVerfallTicks
FCEUQ18
FCEFQ115
FCEPQ114
FCEAQ145
FCEYQ119
FCPFQ132
FCPUQ118
FCUFQ113
FCAUQ113
FCUYQ18
FCNUQ116
FCAYQ119


FX Futures Calendar Spreads


Produkt-IDVerfallTicks
FCEU, FCPU, FCUY1x26
1x36
2x36
Q1xQ26
FCEF, FCEP, FCUF, FCAU1x27
1x37
2x37
Q1xQ27
FCEY, FCNU, FCAY1x28
1x38
2x38
Q1xQ28
FCEA, FCPF1x29
1x39
2x39
Q1xQ29


In der Fast Market-Phase werden die Maximum Spreads um 100 Prozent erhöht.

Mindestquotierungsmenge

FX Futures Outrights

10 Kontrakte (FCEU 15 Kontrakte und FCPU 20 Kontrakte). Der Front-Quartalsmonat muss quotiert werden.


FX Futures Calendar Spreads

Produkt-IDVerfallBasis Mindestquotierungsmenge

FCEA, FCEY, FCPF, FCUF, FCNU, FCAY

1x225
1x325
2x325
Q1xQ225

FCEU, FCEF, FCEP, FCPU, FCUY

1x250
1x350
2x350
Q1xQ250

Vier Calendar Spreads müssen quotiert werden.


Drei Quotierungsperioden werden angeboten:

Asiatische Zeitzone 00:00 - 10:00 CET
Europäische Zeitzone 08:00 - 18:00 CET
US-amerikanische Zeitzone 13:00 - 23:00 CET

80% der Handelszeit einer der drei Zeitzonen müssen quotiert werden.

In der Fast Market-Phase wird die Mindestquotierungsgröße um 50 Prozent gesenkt.

Mistrade Range

Eine erhebliche Abweichung vom Referenzpreis ist gegeben, wenn der Preis der Mistrade-Transaktion vom Referenzpreis um mehr als den höheren Wert vom Mistrade Range-Floor oder 20 Prozent des „Price Change Percentile“ (PCP) für den jeweiligen Futures-Kontrakt abweicht, es sei denn, eine andere Regelung wurde für das individuelle Produkt getroffen.

Der Wert der Untergrenze wird auf Produktebene als der höhere Wert von 10 Prozent der entsprechenden Mistrade Range des Outright-Futures-Kontrakts und dem absoluten Wert von vier Ticks festgesetzt.

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

Orderbuch

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