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04 10月 2021

Eurex Asia

【期货期权】VSTOXX® 2021年8月度交易数据分析

VSTOXX® 期货(FVS8月份交易数据

与7月相比,8月的VSTOXX®期货市场表现较为平静。交易量最大、最活跃的一天是8月16日,当天共交易了9.4万手合约。


终端交易人小幅地降低了他们的交易敞口,尤其是多头头寸,并将8月份的一部分仓位直接展期至10月。为了应对可能出现的股市下跌,终端交易人持有一部分10月之后到期合约的净多头头寸。


欧洲STOXX®50指数期货在7月的VSTOXX®期货合约和8月的欧洲STOXX® 期权到期结算期间的波动率达到了10.3。相比于VSTOXX®7月份合约最终结算价为22.48点,波动率交易风险溢价为 12.18 个波动点。



VSTOXX®期货期权(OVS29月数据分析


VSTOXX®期货期权的成交量趋于平缓。未平仓的合约量增加了10%,达到了44万。9月的多头看涨敞口更为明显。


因此,终端交易人在8月期间买入了13万手看涨期权,而卖出的看涨期权为10万手。交易的空头看跌期权为80万手,多头看跌期权为75万手。整体来看,终端交易人还是维持了一个做多波动率的多头头寸。