InTouch Capital Markets (ITC): Verlängerte Handelszeiten in Asien können attraktives Alpha generieren

Erscheinungsdatum: 24. Jan 2019 | Eurex Exchange, Eurex Clearing

InTouch Capital Markets (ITC): Verlängerte Handelszeiten in Asien können attraktives Alpha generieren

Eurex Exchange hat ihre Handelszeiten auf die asiatischen Zeitzonen ausgedehnt und bietet damit attraktive Chancen für den Handel mit australischen versus deutschen Fixed-Income-Futures. Denn die verlängerten Handelszeiten erlauben gerade am frühen Morgen einen effektiven Spread-Handel zwischen Eurex-Bund und Schatz-Futures sowie ASX 3- und 10-jährigen Anleihe-Futures.

Der ITC-Artikel zeigt, dass eine unkomplizierte Relativwertstrategie die Mean Reversion und damit die Alpha-Erzeugungsmerkmale der Australia 3y und 10y Bund Futures deutlich verbessern kann. Mit Eurex 10y Bund Futures und US 10y Staatsanleihen kann man australische Anleihen zum richtigen Zeitpunkt handeln, wenn ihre Regressionsrückstände nahe oder über 2 Z-Scores vom Mittelwert liegen.

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