VSTOXX®-Futures

VSTOXX®-Futures (FVS)

Produkt-ISIN
DE000A0Z3CW9
Basiswert-ISIN
DE000A0C3QF1
Währung
EUR

Daten

Preise/Quotes

Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert.Letzter Geschäftsabschluss:21.08.2017 09:54:42

Orderbuch

EröffnungTageshochTagestiefGeldkursGeld Vol.BriefkursBrief Vol.Differenz VortagLetzter PreisDatumZeitTäglicher AbrechnungspreisGehandelte KontrakteOpen Interest (bereinigt)Open Interest DatumLetzter Handelstag
17,50 17,70 17,30 17,50 80 17,55 172 +0,29% 17,50 21.08.2017 09:54:42 17,25 3.238 87.538 18.08.2017 18.08.2017

Statistik

Handelstag:18.08.2017   aktualisiert am:19.08.2017 00:00:00

Produkttyp:
F
Heimatbörse:
n/a
Schlusspreis Basiswert:
17,57
LiefermonatEröffnungTageshochTagestiefLetzter PreisAbrechnungspreisGehandelte KontrakteOpen Interest
Sep 1717,0017,8016,9517,4517,25037.884100.814
Okt 1717,5517,8517,0517,7017,30015.23571.342
Nov 1717,6017,8517,2517,7517,5504.92359.281
Dez 1717,4517,6517,2517,6017,4002.65841.462
Jan 1818,6518,7518,6518,7018,7501.02311.318
Feb 1819,1519,2519,0519,1519,2501.61715.423
Mär 1820,1020,3020,1020,2020,3008116.869
Apr 1820,6020,6020,5520,6020,600505525
Gesamt     64.656307.034

Vendor Codes

VendorVendor Code
Bloomberg L.P.FVSA Index
thomsonreuters0#FVS:

Handel

Kontraktspezifikationen

Stand : 02. Mrz 2015

Basiswert

KontraktProdukt-IDBasiswertWährung
VSTOXX®-FuturesFVSVSTOXX®EUR

 

Kontraktwert

EUR 100 pro Indexpunkt des zugrunde liegenden Basiswertes.

 

Erfüllung

Erfüllung durch Barausgleich, fällig am ersten Börsentag nach dem Schlussabrechnungstag.

 

Preisermittlung und Minimale Preisveränderung

Die Preisermittlung erfolgt in Indexpunkten auf zwei Dezimalstellen. Die minimale Preisveränderung beträgt 0,05 Indexpunkte; dies entspricht einem Wert von EUR 5.

 

Laufzeiten

Bis zu 8 Monaten: Die acht nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate.

 

Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag

Letzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag. Der Schlussabrechnungstag liegt 30 Kalendertage vor dem Verfalltag der dem Volatilitätsindex unterliegenden Optionen (also 30 Tage vor dem dritten Freitag des Verfallmonats der unterliegenden Optionen, sofern dieser ein Börsentag ist). Dies ist üblicherweise der Mittwoch vor dem zweitletzten Freitag eines jeweiligen Fälligkeitsmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss für die fälligen Futures am letzten Handelstag ist 12:00 Uhr MEZ.

 

Täglicher Abrechnungspreis

Bei der Festlegung der täglichen Abrechnungspreise für VSTOXX®-Futures wird der volumengewichtete Durchschnitt der Preise aller Geschäfte in der Minute vor 17:30 Uhr MEZ (Referenzzeitpunkt) in dem jeweiligen Kontrakt als täglicher Abrechnungspreis des aktuellen Fälligkeitsmonats herangezogen, falls in diesem Zeitraum mehr als fünf Geschäfte abgeschlossen wurden.

Für alle weiteren Kontraktlaufzeiten wird der tägliche Abrechnungspreis entsprechend der mittleren Geld-/Brief-Spanne des Kombinationsauftragsbuchs festgelegt.

Ergänzende Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen.

 

Schlussabrechnungspreis

Die Festlegung des Schlussabrechnungspreises erfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstag. Maßgeblich ist der Durchschnittswert aller Indexberechnungen des zugrunde liegenden Basiswertes am letzten Handelstag zwischen 11:30 und 12:00 Uhr MEZ.

VSTOXX®-Futures stehen zum Handel in den USA zur Verfügung. 

Handelskalender

  • 18. Jan 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 19. Jan 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 20. Jan 2017
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 15. Feb 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 16. Feb 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 17. Feb 2017
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 16. Mrz 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 17. Mrz 2017
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 22. Mrz 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 14. Apr 2017
    Rohstoffderivate | Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Funds-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 17. Apr 2017
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Funds-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 19. Apr 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 20. Apr 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 21. Apr 2017
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 01. Mai 2017
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Funds-Derivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 17. Mai 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 18. Mai 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 19. Mai 2017
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 15. Jun 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 16. Jun 2017
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 21. Jun 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 19. Jul 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 20. Jul 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 21. Jul 2017
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 16. Aug 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 17. Aug 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 18. Aug 2017
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 14. Sep 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 15. Sep 2017
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 20. Sep 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 18. Okt 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 19. Okt 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 20. Okt 2017
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 15. Nov 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 16. Nov 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 17. Nov 2017
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 14. Dez 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 15. Dez 2017
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 20. Dez 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 25. Dez 2017
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Funds-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 26. Dez 2017
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Funds-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-TradingTradingPost-Trading
FullLate1Late2Restricted
07:3007:5022:0022:30
Letzter Handelstag
Pre-TradingTradingPost-Trading
FullLate1Late2Restricted
07:3007:5012:00

Geschäftsentgelte

EntgeltartEntgelt
Börsliche Transaktionen: Standard-Entgelt (A-Konten)EUR 0,20 pro Kontrakt
TES-Transaktionen: Standard-Entgelt (A-Konten)EUR 0,30 pro Kontrakt
PositionsglattstellungenEUR 0,40 pro Kontrakt
BarausgleichEUR 0,20 pro Kontrakt
Positionsübertragung mit GeldtransferEUR 7,50 pro Transaktion

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 1.000 Kontrakte

Parameter

Maximum Spreads

Designated Market Maker können zur Erfüllung des Designated Market-Making zwischen einem der folgenden Parameter-Schemata wählen:

Schema 1
Fälligkeitsmonate 1-4:
0,30 Volatilitäts-Indexpunkte für Geldkurse bis 20 Indexpunkte. 1,5 Prozent für Geldkurse grösser als 20.
Fälligkeitsmonate 5-8:
0,40 Volatilitäts-Indexpunkte für Geldkurse bis 20 Indexpunkte. 2 Prozent für Geldkurse grösser als 20.

Schema 2
Fälligkeitsmonate 1-4:
0,20 Volatilitäts-Indexpunkte für Geldkurse bis 20 Indexpunkte. 1 Prozent für Geldkurse grösser als 20.
Fälligkeitsmonate 5-8:
0,30 Volatilitäts-Indexpunkte für Geldkurse bis 20 Indexpunkte. 1,5 Prozent für Geldkurse grösser als 20.


Schema 3
Fälligkeitsmonate 1-4:
0,40 Volatilitäts-Indexpunkte für Geldkurse bis 20 Indexpunkte. 2 Prozent für Geldkurse grösser als 20.
Fälligkeitsmonate 5-8:
0,60 Volatilitäts-Indexpunkte für Geldkurse bis 20 Indexpunkte. 3 Prozent für Geldkurse grösser als 20.

Mindestquotierungsmenge

Designated Market Maker können zur Erfüllung des Designated Market-Making zwischen einem der beiden Parameter-Schemata wählen:

Schema 1:
30 Kontrakte auf der Kauf- und Verkaufsseite.

Die Mindestquotierungsdauer beträgt 75 Prozent der Handelszeit von 09:00 bis 17:30 Uhr MEZ (im Monatsdurchschnitt).
Alle acht Fälligkeitsmonate sind zu quotieren.

Schema 2:
200 Kontrakte auf der Kauf- und Verkaufsseite.

Die Mindestquotierungsdauer beträgt 75 Prozent der Handelszeit von 09:00 bis 17:30 Uhr MEZ (im Monatsdurchschnitt).
Alle acht Fälligkeitsmonate sind zu quotieren.

Schema 3:
100 Kontrakte auf der Kauf- und Verkaufsseite.

Die Mindestquotierungsdauer beträgt pro Kalendermonat 75 Prozent der Handelszeit von 14:00 bis 22:00 Uhr MEZ (im Monatsdurchschnitt).
Alle acht Fälligkeitsmonate sind zu quotieren.

Market Maker

Mistrade Range

Eine Abweichung des Mistrade-Transaktionspreises vom Referenzpreis wird als signifikant erachtet, wenn der Preis der Mistrade-Transaktion um mehr als 20 Prozent von den Price Change Percentile des dazugehörigen Futures-Kontrakts abweicht, sofern keine andere Regelung für ein individuelles Produkt getroffen wurde.

Crossing-Parameter

(Sektion 2.3 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die denselben Kontrakt oder eine systemseitig unterstützte Kombination von Kontrakten betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex-Börsen der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland oder der Überwachungsstelle der Eurex Zürich übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland und der Überwachungsstelle der Eurex Zürich im Einvernehmen mit den Geschäftsführungen der Eurex-Börsen bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen. Die Übermittlung einer solchen Darstellung der technischen Anbindungsstruktur gegenüber einer der beiden vorgenannten Überwachungsstellen der Eurex-Börsen gilt als gegenüber beiden (Handels-) Überwachungsstellen der Eurex-Börsen abgegeben.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes einen Cross-Request in einer der Order entsprechenden Anzahl an Kontrakten eingegeben hat. Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunden und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed Income Futures- Kontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf Fixed Income Futures-Kontrakten, bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Request verantwortlich.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in der Opening-Periode (Ziffer 1.3 Absatz 2) oder während der Schlussauktion (Ziffer 1.3 Absatz 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

Orderbuch

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