Optionen auf VSTOXX®-Futures

Optionen auf VSTOXX®-Futures (OVS2)

Produkt-ISIN
DE000A2BM405
Basiswert-ISIN
DE000A0Z3CW9
Währung
EUR

Daten

Preise/Quotes

Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert.Letzter Geschäftsabschluss:18.08.2017 18:49:50

AusübungspreisVers. Num.EröffnungTageshochTagestiefGeldkursGeld Vol.BriefkursBrief Vol.Differenz VortagLetzter PreisDatumZeitTäglicher AbrechnungspreisGehandelte KontrakteOpen Interest (bereinigt)Open Interest DatumLetzter Handelstag
90,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 n.a. 0 +0,00% 0,05 18.08.2017 18:49:50 0,05 0 0 11.08.2017 n.a.
85,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 n.a. 0 +0,00% 0,05 18.08.2017 18:49:50 0,05 0 0 11.08.2017 n.a.
80,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 n.a. 0 +0,00% 0,05 18.08.2017 18:49:50 0,05 0 0 01.02.2017 n.a.
75,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 n.a. 0 +0,00% 0,05 18.08.2017 18:49:50 0,05 0 0 01.02.2017 n.a.
70,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 n.a. 0 +0,00% 0,05 18.08.2017 18:49:50 0,05 0 0 01.02.2017 n.a.
65,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 n.a. 0 +0,00% 0,05 18.08.2017 18:49:50 0,05 0 0 01.02.2017 n.a.
60,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 n.a. 0 +0,00% 0,05 18.08.2017 18:49:50 0,05 0 0 01.02.2017 n.a.
55,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 n.a. 0 +0,00% 0,05 18.08.2017 18:49:50 0,05 0 0 01.02.2017 n.a.
50,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0,10 0 +0,00% 0,05 18.08.2017 18:49:50 0,05 0 500 11.08.2017 n.a.
47,50 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0,15 0 +0,00% 0,05 18.08.2017 18:49:50 0,05 0 0 01.02.2017 n.a.
45,00 0 n.a. n.a. n.a. 0,05 0 0,15 0 +100,00% 0,10 18.08.2017 18:49:50 0,10 0 500 10.08.2017 n.a.
42,50 0 n.a. n.a. n.a. 0,05 0 0,15 0 +0,00% 0,10 18.08.2017 18:49:50 0,10 1.000 250 14.08.2017 n.a.
40,00 0 n.a. n.a. n.a. 0,10 0 0,20 0 +50,00% 0,15 18.08.2017 18:49:50 0,15 0 0 01.02.2017 n.a.
37,50 0 n.a. n.a. n.a. 0,10 0 0,25 0 +33,33% 0,20 18.08.2017 18:49:50 0,20 0 0 01.02.2017 n.a.
35,00 0 n.a. n.a. n.a. 0,15 0 0,30 0 +25,00% 0,25 18.08.2017 18:49:50 0,25 0 250 14.08.2017 n.a.
32,50 0 n.a. n.a. n.a. 0,25 0 0,35 0 +40,00% 0,35 18.08.2017 18:49:50 0,35 0 0 01.02.2017 n.a.
30,00 0 n.a. n.a. n.a. 0,35 0 0,45 0 +28,57% 0,45 18.08.2017 18:49:50 0,45 0 1 15.05.2017 n.a.
29,00 0 n.a. n.a. n.a. 0,40 0 0,50 0 +42,86% 0,50 18.08.2017 18:49:50 0,50 0 0 01.02.2017 n.a.
28,00 0 n.a. n.a. n.a. 0,45 0 0,55 0 +37,50% 0,55 18.08.2017 18:49:50 0,55 0 2.000 03.07.2017 n.a.
27,00 0 n.a. n.a. n.a. 0,50 0 0,65 0 +33,33% 0,60 18.08.2017 18:49:50 0,60 0 1 20.06.2017 n.a.
26,00 0 n.a. n.a. n.a. 0,55 0 0,70 0 +30,00% 0,65 18.08.2017 18:49:50 0,65 0 1 02.08.2017 n.a.
25,00 0 n.a. n.a. n.a. 0,65 0 0,75 0 +36,36% 0,75 18.08.2017 18:49:50 0,75 0 3.001 04.08.2017 n.a.
24,00 0 n.a. n.a. n.a. 0,70 0 0,85 0 +33,33% 0,80 18.08.2017 18:49:50 0,80 0 4.000 16.06.2017 n.a.
23,00 0 n.a. n.a. n.a. 0,80 0 0,95 0 +28,57% 0,90 18.08.2017 18:49:50 0,90 0 1.850 03.07.2017 n.a.
22,00 0 n.a. n.a. n.a. 0,90 0 1,00 0 +33,33% 1,00 18.08.2017 18:49:50 1,00 0 790 19.06.2017 n.a.
21,00 0 n.a. n.a. n.a. 1,00 0 1,15 0 +29,41% 1,10 18.08.2017 18:49:50 1,10 0 0 01.02.2017 n.a.
20,00 0 n.a. n.a. n.a. 1,10 0 1,30 0 +25,00% 1,25 18.08.2017 18:49:50 1,25 0 1 02.08.2017 n.a.
19,00 0 n.a. n.a. n.a. 1,30 0 1,45 0 +27,27% 1,40 18.08.2017 18:49:50 1,40 0 0 01.02.2017 n.a.
18,00 0 n.a. n.a. n.a. 1,50 0 1,70 0 +23,08% 1,60 18.08.2017 18:49:50 1,60 0 0 01.02.2017 n.a.
17,00 0 n.a. n.a. n.a. 1,65 0 2,00 0 +26,67% 1,90 18.08.2017 18:49:50 1,90 0 66 05.06.2017 n.a.
16,00 0 n.a. n.a. n.a. 2,05 0 2,40 0 +25,00% 2,25 18.08.2017 18:49:50 2,25 0 0 01.02.2017 n.a.
15,00 0 n.a. n.a. n.a. 2,60 0 2,85 0 +24,44% 2,80 18.08.2017 18:49:50 2,80 0 0 01.02.2017 n.a.
14,00 0 n.a. n.a. n.a. 3,25 0 3,65 0 +22,81% 3,50 18.08.2017 18:49:50 3,50 0 0 01.02.2017 n.a.
13,00 0 n.a. n.a. n.a. 4,05 0 4,85 0 +19,18% 4,35 18.08.2017 18:49:50 4,35 0 0 01.02.2017 n.a.
12,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 n.a. 0 +15,38% 5,25 18.08.2017 18:49:50 5,25 0 0 01.02.2017 n.a.
11,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 n.a. 0 +12,61% 6,25 18.08.2017 18:49:50 6,25 0 0 01.02.2017 n.a.
10,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 n.a. 0 +10,69% 7,25 18.08.2017 18:49:50 7,25 0 0 01.02.2017 n.a.
9,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 n.a. 0 +9,27% 8,25 18.08.2017 18:49:50 8,25 0 0 01.02.2017 n.a.
8,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 n.a. 0 +8,19% 9,25 18.08.2017 18:49:50 9,25 0 0 01.02.2017 n.a.
7,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 n.a. 0 +7,33% 10,25 18.08.2017 18:49:50 10,25 0 0 01.02.2017 n.a.
6,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 n.a. 0 +6,64% 11,25 18.08.2017 18:49:50 11,25 0 0 01.02.2017 n.a.
5,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 n.a. 0 +6,06% 12,25 18.08.2017 18:49:50 12,25 0 0 01.02.2017 n.a.
4,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 n.a. 0 +5,58% 13,25 18.08.2017 18:49:50 13,25 0 0 01.02.2017 n.a.
3,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 n.a. 0 +5,17% 14,25 18.08.2017 18:49:50 14,25 0 0 01.02.2017 n.a.
2,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 n.a. 0 +4,81% 15,25 18.08.2017 18:49:50 15,25 0 0 01.02.2017 n.a.
1,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 n.a. 0 +4,50% 16,25 18.08.2017 18:49:50 16,25 0 0 01.02.2017 n.a.
Total 1.000 13.211

Statistik

Handelstag:18.08.2017   aktualisiert am:19.08.2017 00:00:00

Produkttyp:
O
Heimatbörse:
n/a
Schlusspreis Basiswert:
0
Produkt-IDKontraktartVerfallterminGehandelte KontraktePut/Call RatioOpen InterestStrike Price RangeStrike Price Series
OVS2 Sep 172.0000.00014.9611/9046
 CALLSep 172.000 14.961  
 PUTSep 170 0  
OVS2 Okt 171.0000.00055.4981/9046
 CALLOkt 171.000 45.995  
 PUTOkt 170 9.503  
OVS2 Nov 171.7300.00050.0971/9046
 CALLNov 171.730 40.092  
 PUTNov 170 10.005  
OVS2 Dez 174.0000.00033.9071/9046
 CALLDez 174.000 30.425  
 PUTDez 170 3.482  
OVS2 Jan 180n/a2501/9547
 CALLJan 180 0  
 PUTJan 180 250  
OVS2 Feb 182.0007.0002.0001/10048
 CALLFeb 18250 250  
 PUTFeb 181.750 1.750  
OVS2 Mär 180n/a01/10048
 CALLMär 180 0  
 PUTMär 180 0  
OVS2 Apr 180n/a01/10549
 CALLApr 180 0  
 PUTApr 180 0  
Gesamt  10.7300.195156.713  
 Call 8.980 131.723  
 Put 1.750 24.990  

Vendor Codes

VendorVendor Code
Bloomberg L.P.FVSA <INDEX> OMON
thomsonreuters0#FVS2+

Handel

Kontraktspezifikationen

Stand : 01. Feb 2016

Basiswert

KontraktProdukt-IDBasiswertWährung
Optionen auf VSTOXX® FuturesOVS2VSTOXX® FuturesEUR

 

Kontraktwert

EUR 100 pro Indexpunkt.

 

Erfüllung

Physische Lieferung des Basiswerts. Dieser verfällt am selben Handelstag und wird in bar ausgeglichen.

 

Preisermittlung und minimale Preisveränderung

Die Preisermittlung erfolgt in Indexpunkten auf zwei Dezimalstellen. Die minimale Preisveränderung beträgt 0,05 Indexpunkte; dies entspricht einem Wert von EUR 5.

 

Laufzeiten

Bis zu 8 Monaten:Die acht nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate.

 

Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag

Letzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag. Der Schlussabrechnungstag liegt 30 Kalendertage vor dem Verfalltag der dem Volatilitätsindex unterliegenden Optionen (also 30 Tage vor dem dritten Freitag des Verfallmonats der unterliegenden Optionen, sofern dieser ein Börsentag ist). Dies ist üblicherweise der Mittwoch vor dem zweitletzten Freitag eines jeweiligen Verfallmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss für die auslaufenden Optionsserien am letzten Handelstag ist 12:00 Uhr MEZ.

 

Täglicher Abrechnungspreis

Die Festlegung des täglichen Abrechnungspreises erfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichen Abrechnungspreises für Optionen auf VSTOXX® Futures wird das Black/Scholes-76-Modell eingesetzt.

Ergänzende Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen.

 

Schlussabrechnungspreis

Die Festlegung des Schlussabrechnungspreises erfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstag. Maßgeblich ist der Durchschnittswert aller Indexberechnungen des zugrunde liegenden Basiswertes am letzten Handelstag zwischen 11:30 und 12:00 Uhr MEZ.

 

Ausübungszeit

Ausübungen sind an jedem Börsentag (amerikanische Art) während der Laufzeit bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode um 20:30 Uhr MEZ möglich.

 

Ausübungspreise

Alle Optionsserien haben Ausübungspreise mit Preisabstufungen von mindestens 1 Punkt.

 

Anzahl der Ausübungspreise

Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fälligkeit mindestens fünfzehn Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung. Davon sind sieben Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und sieben Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

 

Optionsprämie

Die Prämie ist in voller Höhe in EUR am Börsentag, der dem Handelstag folgt, zahlbar.

 

Handelszeit

08:50-17:30 Uhr MEZ

Handelskalender

  • 18. Jan 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 19. Jan 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 20. Jan 2017
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 15. Feb 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 16. Feb 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 17. Feb 2017
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 16. Mrz 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 17. Mrz 2017
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 22. Mrz 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 14. Apr 2017
    Rohstoffderivate | Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Funds-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 17. Apr 2017
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Funds-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 19. Apr 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 20. Apr 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 21. Apr 2017
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 01. Mai 2017
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Funds-Derivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 17. Mai 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 18. Mai 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 19. Mai 2017
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 15. Jun 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 16. Jun 2017
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 21. Jun 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 19. Jul 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 20. Jul 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 21. Jul 2017
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 16. Aug 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 17. Aug 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 18. Aug 2017
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 14. Sep 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 15. Sep 2017
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 20. Sep 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 18. Okt 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 19. Okt 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 20. Okt 2017
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 15. Nov 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 16. Nov 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 17. Nov 2017
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 14. Dez 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures

  • 15. Dez 2017
    Volatilitätsderivate | Schlussabrechnungstag

    Schlussabrechnungstag für EURO STOXX 50® Varianz-Futures (kein Handel)

  • 20. Dez 2017
    Volatilitätsderivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für VSTOXX®-Futures und -Optionen

  • 25. Dez 2017
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Funds-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 26. Dez 2017
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Funds-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

Handelszeiten

Normaler Handelstag
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Letzter Handelstag
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Geschäftsentgelte

EntgeltartEntgelt
Börsliche Transaktionen: Standard-Entgelt (A-Konten)EUR 0,30 pro Kontrakt
TES-Transaktionen: Standard-Entgelt (A-Konten)EUR 0,30 pro Kontrakt
PositionsglattstellungenEUR 0,60 pro Kontrakt
BarausgleichEUR 0,30 pro Kontrakt
Ausübung von OptionenEUR 0,10 pro Kontrakt
Positionsübertragung mit GeldtransferEUR 7,50 pro Transaktion

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 500 Kontrakte

Parameter

Maximum Spreads

Eurex bietet zwei Market-Making-Programme an.

1) Während der Übergangsphase bis 30. September 2017 - Market Maker sind verpflichtet, beide Optionsprodukte zu quotieren:

Geldpreis bis zu

Maximum Spread

20,40 Punkte
> 2 - 2020 Prozent des Geldkurses
> 20 4 Punkte

In der Fast Market-Phase werden die Maximum Spreads um 100 Prozent erhöht.


2) Quotierung ausschließlich von OVS2:

Geldpreis bis zu

Maximum Spread

20,20 Punkte
> 2 - 2010 Prozent des Geldkurses
> 20 2 Punkte

In der Fast Market-Phase werden die Maximum Spreads um 100 Prozent erhöht.

Mindestquotierungsmenge

250 Kontrakte auf der Kauf- und Verkaufsseite.

Die Mindestquotierungsdauer beträgt 70 Prozent der gesamten Handelsperiode für Calls und Puts in fünf von elf Basispreisen um den aktuellen at-the-money-Indexstand (im Monatsdurchschnitt).
Vier von acht Verfallmonaten sind zu quotieren.

Mistrade Range

Der Maximum Spread steht in Abhängigkeit zum Geldpreis. Von einer erheblichen Abweichung des Preises des Mistrade-Geschäfts vom Referenzpreis bei OVS und OVS2 ist auszugehen, wenn die Abweichung 50 Prozent der jeweils gültigen Mistrade Range von OVS und OVS2 übersteigt.

Für die während einer Fast Market-Phase zustande gekommenen Geschäfte in Optionskontrakten verdoppeln sich die Mistrade Ranges.

Crossing-Parameter

(Sektion 2.3 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die denselben Kontrakt oder eine systemseitig unterstützte Kombination von Kontrakten betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex-Börsen der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland oder der Überwachungsstelle der Eurex Zürich übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland und der Überwachungsstelle der Eurex Zürich im Einvernehmen mit den Geschäftsführungen der Eurex-Börsen bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen. Die Übermittlung einer solchen Darstellung der technischen Anbindungsstruktur gegenüber einer der beiden vorgenannten Überwachungsstellen der Eurex-Börsen gilt als gegenüber beiden (Handels-) Überwachungsstellen der Eurex-Börsen abgegeben.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes einen Cross-Request in einer der Order entsprechenden Anzahl an Kontrakten eingegeben hat. Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunden und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed Income Futures- Kontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf Fixed Income Futures-Kontrakten, bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Request verantwortlich.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in der Opening-Periode (Ziffer 1.3 Absatz 2) oder während der Schlussauktion (Ziffer 1.3 Absatz 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

Megan Morgan

Eurex | Sales Americas | Head of Equity & Index
Vertrieb

233 South Wacker Drive, Suite 2450
Chicago, IL 60606

T +1-312-544-10 83

Sascha Semroch

Eurex Frankfurt AG
Equity and Index Product Research and Development

Mergenthalerallee 61
65760 Eschborn

T +49 69 2 11-1 50 78

 

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Störungen im Handelssystem

Erhebliche Störungen im Handelssystem

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