EURO STOXX 50® Varianz-Futures

EURO STOXX 50® Varianz-Futures

Übersicht Kontraktspezifikationen EURO STOXX 50® Varianz-Futures

 

Kontraktwert

EUR 1 pro Varianz-Futures-Punkt

Laufzeiten

Varianz-Futures-Kontrakte können bis einen Tag vor ihrem Schlussabrechnungstag gehandelt werden; dabei stehen folgende Laufzeiten zur Verfügung:

Bis jeweils einschließlich zum Schlussabrechnungstag des nächsten, übernächsten und drittnächsten Kalendermonats sowie der drei danach liegenden Quartalsmonate (März, Juni, September, Dezember) und der beiden darauf folgenden Halbjahresverfalltage (Juni und Dezember).

Preisermittlung und Ordereingaben

Der Börsenhandel in Variance Futures findet in nominalem Vega zu Preisen in Volatilität statt:

  • Mindestordergröße = 1 Vega
  • Mindestpreisveränderung = 0,05 Prozentpunkte in Volatilität

Die Variance Futures-Preise werden nach Geschäftsabschluss berechnet und auf vier Nachkommastellen gerundet (0,0001 Punkte, das entspricht einem Wert von EUR 0,0001).
Die Kontraktzahl an Variance Futures wird ebenfalls nach Geschäftsabschluss berechnet und auf den nächsten ganzen Kontrakt gerundet, mindenstens auf einen Kontrakt.

Erfüllung

Barausgleich

Schlussabrechnungspreis

Für EURO STOXX 50® Varianz-Futures wird der Wert des EURO STOXX 50® Index auf der Grundlage des Durchschnitts der EURO STOXX 50® Index-Berechnungen in der Zeit von 11:50 Uhr MEZ bis 12:00
Uhr MEZ am Schlussabrechnungstag (dritter Freitag) des Fälligkeitsmonats zur Berechnung der finalen realisierten Varianz herangezogen.

Letzter Handelstag und Liefertag

Letzter Handelstag ist der Börsentag vor dem Schlussabrechnungstag. Schlussabrechnungstag ist der dritte Freitag des Fälligkeitsmonats.

Handelszeiten

Pre-TradingFortlaufender HandelPost-Trading FullEurex Trade Entry ServicesLetzter Handelstag
Handel bis
07:00-08:5009:00-17:3018:30-22:0018:30-21:0017:30

Eurex Trade Entry Services

Die folgenden Eurex Trade Entry Services stehen für Varianz-Futures zum Handel zur Verfügung:

  • Block Trade Service (Minimale Block Trade-Größe: 1 Kontrakt)

Börsenhandel / Block Trade-Eingabe

  • Börsenhandel in Varianz-Futures findet in nominalem Vega zu Preisen in Volatilität statt. Nach dem Geschäftsabschluss wird nominales Vega in eine Anzahl Varianz-Futures-Kontrakte und Volatilität in einen Varianz-Futures-Preis umgerechnet. Die hierzu verwendeten Formeln und Konvertierungsparameter werden seitens der Eurex Exchange veröffentlicht.
  • Block Trade-Eingaben werden in Varianz-Futures-Kontrakten zu finalen Varianz-Futures-Preisen getätigt.
 
 

Megan Morgan

Eurex | Sales Americas | Head of Equity & Index
Vertrieb

233 South Wacker Drive, Suite 2450
Chicago, IL 60606

T +1-312-544-10 83

Markus-Alexander Flesch

Eurex Zürich AG
Vertrieb

Manessestrasse 85
8045 Zürich

T +41-43-430-71 21

Sascha Semroch

Eurex Frankfurt AG
Equity and Index Product Research and Development

Mergenthalerallee 61
65760 Eschborn

T +49 69 2 11-1 50 78

 

Marktstatus

XEUR

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-

Störungen im Handelssystem

Erhebliche Störungen im Handelssystem

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