Euro-OAT-Futures

Euro-OAT-Futures (FOAT)

Produkt-ISIN
DE000A1MAPW3
Währung
EUR

Daten

Preise/Quotes

Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert.Letzter Geschäftsabschluss:21.08.2018 18:59:50

Orderbuch

EröffnungTageshochTagestiefGeldkursGeld Vol.BriefkursBrief Vol.Differenz VortagLetzter PreisDatumZeitTäglicher AbrechnungspreisGehandelte KontrakteOpen Interest (bereinigt)Open Interest DatumLetzter Handelstag
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0,15% 154,69 21.08.2018 18:59:50 154,71 83.806 618.995 21.08.2018 21.08.2018

Statistik

Handelstag:21.08.2018   aktualisiert am:22.08.2018 00:00:00

Produkttyp:
F
Heimatbörse:
n/a
Schlusspreis Basiswert:
0
LiefermonatEröffnungTageshochTagestiefLetzter PreisAbrechnungspreisGehandelte KontrakteOpen Interest
Sep 18154,85154,95154,67154,69154,71090.293657.089
Dez 18152,74152,74152,65152,65152,64019.74429.927
Mär 190,000,000,000,00151,71000
Gesamt     110.037687.016

Vendor Codes

VendorVendor Code
Bloomberg L.P.OATA Comdty <GO>
CQGFOATmy
thomsonreuters<0#FOAT:>

Handel

Kontraktspezifikationen

Stand : 08. Dez 2017

Basiswerte

Fiktive kurzfristige, mittelfristige oder langfristige Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Italien, der Republik Frankreich, des Königreichs Spanien beziehungsweise der Schweizerischen Eidgenossenschaft mit einer Restlaufzeit und einem Coupon von:

KontraktProdukt-IDRestlaufzeit des Basiswertes
in Jahren
Coupon in ProzentWährung
Euro-Schatz-FuturesFGBS1,75 bis 2,256EUR
Euro-Bobl-FuturesFGBM4,5 bis 5,56EUR
Euro-Bund-FuturesFGBL8,5 bis 10,56EUR
Euro-Buxl®-FuturesFGBX24,0 bis 35,04EUR
Short-Term Euro-BTP-FuturesFBTS2,0 bis 3,256EUR
Mid-Term Euro-BTP-FuturesFBTM4,5 bis 6,06EUR
Long-Term Euro-BTP-FuturesFBTP8,5 bis 11,06EUR
Mid-Term Euro-OAT-FuturesFOAM4,5 bis 5,56EUR
Euro-OAT-FuturesFOAT8,5 bis 10,56EUR
Euro-BONO-FuturesFBON8,5 bis 10,56EUR
CONF-FuturesCONF8,0 bis 13,06CHF

 

Kontraktwerte

EUR 100.000 oder CHF 100.000.

 

Erfüllung

Eine Lieferverpflichtung aus einer Short-Position kann nur durch Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Italien, der Republik Frankreich, des Königreichs Spanien beziehungsweise der Schweizerischen Eidgenossenschaft erfüllt werden, deren Restlaufzeit am Liefertag innerhalb der Restlaufzeit des jeweiligen Basiswertes liegt. Schuldverschreibungen der Republik Italien, der Republik Frankreich und des Königreichs Spanien im Falle physischer Lieferung werden über Clearstream Banking Luxemburg abgewickelt.

Bei Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland darf die ursprüngliche Laufzeit nicht mehr als 11 Jahre betragen (gilt nicht für FGBX).

Bei Schuldverschreibungen der Republik Italien darf die ursprüngliche Laufzeit nicht mehr als 16 Jahre betragen (gilt nicht für FBTS).

Bei Schuldverschreibungen der Republik Frankreich darf die ursprüngliche Laufzeit nicht mehr als 17 Jahre betragen.

Bei Schuldverschreibungen des Königreichs Spanien darf die ursprüngliche Laufzeit nicht mehr als 20 Jahre betragen (ab September 2018: 15 Jahre).

Bei Schuldverschreibungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft mit vorzeitiger Rückzahlungsmöglichkeit müssen der erste und der letzte mögliche Rückzahlungstermin zwischen acht und 13 Jahren liegen.

Schuldverschreibungen müssen ein Mindestemissionsvolumen in Höhe von EUR 5 Milliarden aufweisen, solche der Republik Italien und des Königreichs Spanien bereits zehn Börsentage vor dem letzten Handelstag des aktuellen Fälligkeitsmonats, andernfalls sind diese bis zum Liefertag des aktuellen Fälligkeitsmonats nicht lieferbar.

Schuldverschreibungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft müssen ein Mindestemissionsvolumen in Höhe von CHF 500 Millionen aufweisen.

 

Preisermittlung und Minimale Preisveränderung

Die Preisermittlung erfolgt in Prozent vom Nominalwert.

KontraktMinimale Preisveränderung
ProzentWert
Euro-Schatz-Futures0,005EUR 5
Euro-Bobl-Futures0,01EUR 10
Euro-Bund-Futures0,01EUR 10
Euro-Buxl®-Futures0,02EUR 20
Short-Term Euro-BTP-Futures0,01EUR 10
Mid-Term Euro-BTP-Futures0,01EUR 10
Long-Term Euro-BTP-Futures0,01EUR 10
Mid-Term Euro-OAT-Futures0,01EUR 10
Euro-OAT-Futures0,01EUR 10
Euro-BONO-Futures0,01EUR 10
CONF-Futures0,01CHF 10

 

Laufzeiten

Bis zu 9 Monaten: Die drei nächsten Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember.

 

Liefertag

Der zehnte Kalendertag des jeweiligen Liefermonats (Quartalsmonat), sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der darauf folgende Börsentag.

 

Lieferanzeige

Clearing-Mitglieder mit offenen Short-Positionen müssen Eurex am letzten Handelstag der fälligen Futures bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode anzeigen, welche Schuldverschreibungen sie liefern werden.

 

Letzter Handelstag

Zwei Börsentage vor dem Liefertag des jeweiligen Liefermonats. Handelsschluss für die fälligen Futures am letzten Handelstag ist 12:30 Uhr MEZ.

 

Täglicher Abrechnungspreis

Bei der Festlegung der täglichen Abrechnungspreise für den aktuellen Fälligkeitsmonat des CONF-Futures wird der in der täglichen Schlussauktion des entsprechenden Futures-Kontrakts ermittelte Preis als täglicher Abrechnungspreis herangezogen.

Für alle anderen Fixed Income Futures wird der volumengewichtete Durchschnitt der Preise aller Geschäfte in der Minute vor 17:15 Uhr MEZ (Referenzzeitpunkt) in dem jeweiligen Kontrakt als täglicher Abrechnungspreis des aktuellen Fälligkeitsmonats herangezogen, falls in diesem Zeitraum mehr als fünf Geschäfte abgeschlossen wurden.

Für alle weiteren Kontraktlaufzeiten wird der tägliche Abrechnungspreis entsprechend der mittleren Geld-/Brief-Spanne des Kombinationsauftragsbuchs festgelegt.

 

Schlussabrechnungspreis

Die Festlegung des Schlussabrechnungspreises erfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstag um 12:30 Uhr MEZ. Maßgeblich ist der volumengewichtete Durchschnitt der Preise aller während der letzten Handelsminute eines Börsentages abgeschlossenen Geschäfte, sofern in diesem Zeitraum mehr als zehn Geschäfte zustande gekommen sind. Ist dies nicht erfüllt, wird der Abrechnungspreis aus dem volumengewichteten Durchschnitt der Preise der letzten zehn zustande gekommenen Geschäfte gebildet, sofern sie nicht älter als 30 Minuten sind. Ist eine derartige Preisermittlung nicht möglich oder entspricht der so ermittelte Preis nicht den tatsächlichen Marktverhältnissen, legt Eurex den Abrechnungspreis fest.

 

Fixed Income Futures stehen zum Handel in den USA zur Verfügung.

Handelskalender

  • 01. Jan 2018
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 02. Jan 2018
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Zinsderivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • 02. Jan 2018
    Fixed Income-Derivate | Schweiz | Feiertag

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  • 26. Jan 2018
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

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  • 29. Jan 2018
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  • 23. Feb 2018
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

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  • 26. Feb 2018
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

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  • 08. Mrz 2018
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

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  • 12. Mrz 2018
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Fixed Income Futures

  • 23. Mrz 2018
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 26. Mrz 2018
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 30. Mrz 2018
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 02. Apr 2018
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 20. Apr 2018
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  • 23. Apr 2018
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  • 01. Mai 2018
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    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 10. Mai 2018
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  • 10. Mai 2018
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  • 21. Mai 2018
    Fixed Income-Derivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Schweiz | Feiertag

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  • 21. Mai 2018
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  • 25. Mai 2018
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  • 07. Jun 2018
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  • 11. Jun 2018
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  • 25. Jun 2018
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  • 27. Jul 2018
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  • 30. Jul 2018
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  • 01. Aug 2018
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  • 01. Aug 2018
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  • 26. Okt 2018
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  • 28. Dez 2018
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  • 31. Dez 2018
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Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-TradingTradingPost-Trading
FullLate1Late2Restricted
07:3008:0019:0022:30
Letzter Handelstag
Pre-TradingTradingPost-Trading
FullLate1Late2Restricted
07:3008:0012:3020:00

Geschäftsentgelte

EntgeltartEntgelt
Börsliche Transaktionen: Standard-Entgelt (A-Konten)EUR 0,22 pro Kontrakt
Börsliche Transaktionen: Standard-Entgelt (M- und P-Konten)EUR 0,20 pro Kontrakt
TES-Transaktionen: Standard-Entgelt (A-Konten) EUR 0,32 pro Kontrakt
TES-Transaktionen: Standard-Entgelt (M- und P-Konten) EUR 0,30 pro Kontrakt
PositionsglattstellungenEUR 0,44 pro Kontrakt
Bestimmung der zu liefernden Anleihen (Notification)EUR 0,22 pro Kontrakt
Zuweisung der zu liefernden Anleihen (Allocation)EUR 0,22 pro Kontrakt
Positionsübertragung mit GeldtransferEUR 7,50 pro Transaktion

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 250 Kontrakte

Parameter

Maximum Spreads

Maximum Spread (Ticks)

1,00

Mistrade Range

Eine Abweichung des Mistrade-Transaktionspreises vom Referenzpreis wird als signifikant erachtet, wenn der Preis der Mistrade-Transaktion um mehr als 20 Prozent von den Price Change Percentile des dazugehörigen Futures-Kontrakts abweicht, sofern keine andere Regelung für ein individuelles Produkt getroffen wurde.

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

Orderbuch

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