Euro-BONO-Futures

Euro-BONO-Futures (FBON)

Produkt-ISIN
DE000A163W29
Währung
EUR

Daten

Preise/Quotes

Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert.Letzter Geschäftsabschluss:18.08.2017 11:40:49

Orderbuch

EröffnungTageshochTagestiefGeldkursGeld Vol.BriefkursBrief Vol.Differenz VortagLetzter PreisDatumZeitTäglicher AbrechnungspreisGehandelte KontrakteOpen Interest (bereinigt)Open Interest DatumLetzter Handelstag
139,75 140,00 139,69 139,80 1 139,87 1 +0,25% 139,96 18.08.2017 11:40:49 139,73 72 5.122 17.08.2017 17.08.2017

Statistik

Handelstag:17.08.2017   aktualisiert am:18.08.2017 00:00:00

Produkttyp:
F
Heimatbörse:
n/a
Schlusspreis Basiswert:
0
LiefermonatEröffnungTageshochTagestiefLetzter PreisAbrechnungspreisGehandelte KontrakteOpen Interest
Sep 17139,64139,77139,55139,61139,7302715.322
Dez 170,000,000,000,00139,23000
Mär 180,000,000,000,00139,23000
Gesamt     2715.322

Vendor Codes

VendorVendor Code
thomsonreuters<0#FBON:>
Bloomberg L.P.KOAA Comdty Des <Go>
CQGFBON
interactive dataFBON\my
SIX TelekursTK29670158

Handel

Kontraktspezifikationen

Stand : 26. Okt 2015

Basiswerte

Fiktive kurzfristige, mittelfristige oder langfristige Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Italien, der Republik Frankreich, des Königreichs Spanien beziehungsweise der Schweizerischen Eidgenossenschaft mit einer Restlaufzeit und einem Coupon von:

KontraktProdukt-IDRestlaufzeit des Basiswertes
in Jahren
Coupon in ProzentWährung
Euro-Schatz-FuturesFGBS1,75 bis 2,256EUR
Euro-Bobl-FuturesFGBM4,5 bis 5,56EUR
Euro-Bund-FuturesFGBL8,5 bis 10,56EUR
Euro-Buxl®-FuturesFGBX24,0 bis 35,04EUR
Short-Term Euro-BTP-FuturesFBTS2,0 bis 3,256EUR
Mid-Term Euro-BTP-FuturesFBTM4,5 bis 6,06EUR
Long-Term Euro-BTP-FuturesFBTP8,5 bis 11,06EUR
Mid-Term Euro-OAT-FuturesFOAM4,5 bis 5,56EUR
Euro-OAT-FuturesFOAT8,5 bis 10,56EUR
Euro-BONO-FuturesFBON8,5 bis 10,56EUR
CONF-FuturesCONF8,0 bis 13,06CHF

 

Kontraktwerte

EUR 100.000 oder CHF 100.000.

 

Erfüllung

Eine Lieferverpflichtung aus einer Short-Position kann nur durch Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Italien, der Republik Frankreich, des Königreichs Spanien beziehungsweise der Schweizerischen Eidgenossenschaft erfüllt werden, deren Restlaufzeit am Liefertag innerhalb der Restlaufzeit des jeweiligen Basiswertes liegt. Schuldverschreibungen der Republik Italien, der Republik Frankreich und des Königreichs Spanien im Falle physischer Lieferung werden über Clearstream Banking Luxemburg abgewickelt.

Bei Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland darf die ursprüngliche Laufzeit nicht mehr als 11 Jahre betragen (gilt nicht für FGBX).

Bei Schuldverschreibungen der Republik Italien darf die ursprüngliche Laufzeit nicht mehr als 16 Jahre betragen (gilt nicht für FBTS).

Bei Schuldverschreibungen der Republik Frankreich darf die ursprüngliche Laufzeit nicht mehr als 17 Jahre betragen.

Bei Schuldverschreibungen des Königreichs Spanien darf die ursprüngliche Laufzeit nicht mehr als 20 Jahre betragen.

Bei Schuldverschreibungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft mit vorzeitiger Rückzahlungsmöglichkeit müssen der erste und der letzte mögliche Rückzahlungstermin zwischen acht und 13 Jahren liegen.

Schuldverschreibungen müssen ein Mindestemissionsvolumen in Höhe von EUR 5 Milliarden aufweisen, solche der Republik Italien und des Königreichs Spanien bereits zehn Börsentage vor dem letzten Handelstag des aktuellen Fälligkeitsmonats, andernfalls sind diese bis zum Liefertag des aktuellen Fälligkeitsmonats nicht lieferbar.

Schuldverschreibungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft müssen ein Mindestemissionsvolumen in Höhe von CHF 500 Millionen aufweisen.

 

Preisermittlung und Minimale Preisveränderung

Die Preisermittlung erfolgt in Prozent vom Nominalwert.

KontraktMinimale Preisveränderung
ProzentWert
Euro-Schatz-Futures0,005EUR 5
Euro-Bobl-Futures0,01EUR 10
Euro-Bund-Futures0,01EUR 10
Euro-Buxl®-Futures0,02EUR 20
Short-Term Euro-BTP-Futures0,01EUR 10
Mid-Term Euro-BTP-Futures0,01EUR 10
Long-Term Euro-BTP-Futures0,01EUR 10
Mid-Term Euro-OAT-Futures0,01EUR 10
Euro-OAT-Futures0,01EUR 10
Euro-BONO-Futures0,01EUR 10
CONF-Futures0,01CHF 10

 

Laufzeiten

Bis zu 9 Monaten: Die drei nächsten Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember.

 

Liefertag

Der zehnte Kalendertag des jeweiligen Liefermonats (Quartalsmonat), sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der darauf folgende Börsentag.

 

Lieferanzeige

Clearing-Mitglieder mit offenen Short-Positionen müssen Eurex am letzten Handelstag der fälligen Futures bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode anzeigen, welche Schuldverschreibungen sie liefern werden.

 

Letzter Handelstag

Zwei Börsentage vor dem Liefertag des jeweiligen Liefermonats. Handelsschluss für die fälligen Futures am letzten Handelstag ist 12:30 Uhr MEZ.

 

Täglicher Abrechnungspreis

Bei der Festlegung der täglichen Abrechnungspreise für den aktuellen Fälligkeitsmonat des CONF-Futures wird der in der täglichen Schlussauktion des entsprechenden Futures-Kontrakts ermittelte Preis als täglicher Abrechnungspreis herangezogen.

Für alle anderen Fixed Income Futures wird der volumengewichtete Durchschnitt der Preise aller Geschäfte in der Minute vor 17:15 Uhr MEZ (Referenzzeitpunkt) in dem jeweiligen Kontrakt als täglicher Abrechnungspreis des aktuellen Fälligkeitsmonats herangezogen, falls in diesem Zeitraum mehr als fünf Geschäfte abgeschlossen wurden.

Für alle weiteren Kontraktlaufzeiten wird der tägliche Abrechnungspreis entsprechend der mittleren Geld-/Brief-Spanne des Kombinationsauftragsbuchs festgelegt.

 

Schlussabrechnungspreis

Die Festlegung des Schlussabrechnungspreises erfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstag um 12:30 Uhr MEZ. Maßgeblich ist der volumengewichtete Durchschnitt der Preise aller während der letzten Handelsminute eines Börsentages abgeschlossenen Geschäfte, sofern in diesem Zeitraum mehr als zehn Geschäfte zustande gekommen sind. Ist dies nicht erfüllt, wird der Abrechnungspreis aus dem volumengewichteten Durchschnitt der Preise der letzten zehn zustande gekommenen Geschäfte gebildet, sofern sie nicht älter als 30 Minuten sind. Ist eine derartige Preisermittlung nicht möglich oder entspricht der so ermittelte Preis nicht den tatsächlichen Marktverhältnissen, legt Eurex den Abrechnungspreis fest.

 

Fixed Income Futures stehen zum Handel in den USA zur Verfügung.

Handelskalender

  • 02. Jan 2017
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Funds-Derivate | Zinsderivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • 02. Jan 2017
    Fixed Income-Derivate | Schweiz | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Fixed Income-Derivaten

  • 27. Jan 2017
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income futures

  • 30. Jan 2017
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 24. Feb 2017
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 27. Feb 2017
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 08. Mrz 2017
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Fixed Income Futures

  • 10. Mrz 2017
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Fixed Income Futures

  • 24. Mrz 2017
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 27. Mrz 2017
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 14. Apr 2017
    Rohstoffderivate | Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Funds-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 17. Apr 2017
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Funds-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 21. Apr 2017
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 24. Apr 2017
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 01. Mai 2017
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Funds-Derivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 25. Mai 2017
    Fixed Income-Derivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Funds-Derivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • 25. Mai 2017
    Fixed Income-Derivate | Schweiz | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Fixed Income-Derivaten

  • 26. Mai 2017
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 29. Mai 2017
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 05. Jun 2017
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Funds-Derivate | Zinsderivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • 05. Jun 2017
    Fixed Income-Derivate | Schweiz | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Fixed Income-Derivaten

  • 08. Jun 2017
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Fixed Income Futures

  • 12. Jun 2017
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Fixed Income Futures

  • 23. Jun 2017
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 26. Jun 2017
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 21. Jul 2017
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income futures

  • 24. Jul 2017
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 01. Aug 2017
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Funds-Derivate | Zinsderivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • 01. Aug 2017
    Fixed Income-Derivate | Schweiz | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Fixed Income-Derivaten

  • 25. Aug 2017
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 28. Aug 2017
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 07. Sep 2017
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Fixed Income Futures

  • 11. Sep 2017
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Fixed Income Futures

  • 22. Sep 2017
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 25. Sep 2017
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 27. Okt 2017
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 30. Okt 2017
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 24. Nov 2017
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 27. Nov 2017
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

  • 07. Dez 2017
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Fixed Income Futures

  • 11. Dez 2017
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Fixed Income Futures

  • 22. Dez 2017
    Fixed Income-Derivate | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für Optionen auf Fixed Income futures

  • 25. Dez 2017
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Funds-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 26. Dez 2017
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Funds-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 27. Dez 2017
    Fixed Income-Derivate | Liefertag

    Liefertag für Optionen auf Fixed Income Futures

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-TradingTradingPost-Trading
FullLate1Late2Restricted
07:3008:0019:0019:30
Letzter Handelstag
Pre-TradingTradingPost-Trading
FullLate1Late2Restricted
07:3008:0012:3020:00

Geschäftsentgelte

EntgeltartEntgelt
Börsliche Transaktionen: Standard-Entgelt (A-Konten)EUR 0,20 pro Kontrakt
TES-Transaktionen: Standard-Entgelt (A-Konten)EUR 0,30 pro Kontrakt
PositionsglattstellungenEUR 0,40 pro Kontrakt
Bestimmung der zu liefernden Anleihen (Notification)EUR 0,20 pro Kontrakt
Zuweisung der zu liefernden Anleihen (Allocation)EUR 0,20 Kontrakte
Positionsübertragung mit GeldtransferEUR 7,50 pro Transaktion

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 250 Kontrakte

Lieferbare Anleihen

VerfallmonatSep 2017
ISINCoupon (%)FälligkeitsterminKonvertierungsfaktor
ES00000127Z91,9530.04.20260,733039
ES00000123C75,930.07.20260,993089
ES00000128H51,331.10.20260,676399
ES00000128P81,530.04.20270,67775
ES0000012A891,4531.10.20270,661777
VerfallmonatDez 2017
ISINCoupon (%)FälligkeitsterminKonvertierungsfaktor
ES00000123C75,930.07.20260,993013
ES00000128H51,331.10.20260,683135
ES00000128P81,530.04.20270,684009
ES0000012A891,4531.10.20270,684009
VerfallmonatMrz 2018
ISINCoupon (%)FälligkeitsterminKonvertierungsfaktor
ES00000128H51,331.10.20260,689912
ES00000128P81,530.04.20270,690414
ES0000012A891,4531.10.20270,674037

Parameter

Positionslimit

Anzahl der Kontrakte für das Produkt 'FBON': 30.000

Für die Berechnung des Positionslimits werden alle physisch belieferten Kontrakte eines Basiswertes berücksichtigt, unabhängig davon, ob es sich um reguläre Kontrakte oder Eurex Flexible Contracts handelt. Das Positionslimit bezieht sich jedoch nicht auf reguläre Aktien-Futures und Eurex Flexible Futures mit Barabrechnung.

Maximum Spreads

Durchschnittlicher Spread: 0,12 oder 0,18 Prozent vom Nominalwert (Preisquotierung) auf monatlicher Basis.
Unter Fast Maket-Bedingungen wird der Maximum Spread verdoppelt.

Mindestquotierungsmenge

5 Kontrakte auf der Kauf- und Verkaufsseite für 0,12 Prozent vom Nennwert (Preisquotierung) oder

15 Kontrakte auf der Kauf- und Verkaufsseite für 0,18 Prozent vom Nennwert (Preisquotierung)

Die Mindestquotierungsdauer beträgt 75 Prozent der Handelszeit spanischer Staatsanleihen von 09:00 bis 17:30 Uhr MEZ (im Monatsdurchschnitt).
Der Front Month ist bis fünf Börsentage vor dem letzten Handelstag zu quotieren.
Anschließend haben Market Maker die Wahl, entweder den Front Month oder den folgenden Kontraktmonat zu quotieren.

In der Fast Market-Phase wird die Mindestquotierungsgröße um 50 Prozent gesenkt.

Market Maker

Mistrade Range

Eine Abweichung des Mistrade-Transaktionspreises vom Referenzpreis wird als signifikant erachtet, wenn der Preis der Mistrade-Transaktion um mehr als 20 Prozent von den Price Change Percentile des dazugehörigen Futures-Kontrakts abweicht, sofern keine andere Regelung für ein individuelles Produkt getroffen wurde.

Crossing-Parameter

(Sektion 2.3 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die denselben Kontrakt oder eine systemseitig unterstützte Kombination von Kontrakten betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex-Börsen der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland oder der Überwachungsstelle der Eurex Zürich übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland und der Überwachungsstelle der Eurex Zürich im Einvernehmen mit den Geschäftsführungen der Eurex-Börsen bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen. Die Übermittlung einer solchen Darstellung der technischen Anbindungsstruktur gegenüber einer der beiden vorgenannten Überwachungsstellen der Eurex-Börsen gilt als gegenüber beiden (Handels-) Überwachungsstellen der Eurex-Börsen abgegeben.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes einen Cross-Request in einer der Order entsprechenden Anzahl an Kontrakten eingegeben hat. Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunden und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed Income Futures- Kontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf Fixed Income Futures-Kontrakten, bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Request verantwortlich.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in der Opening-Periode (Ziffer 1.3 Absatz 2) oder während der Schlussauktion (Ziffer 1.3 Absatz 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

Orderbuch

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