iSTOXX® Factor Indizes

iSTOXX® Factor Indizes

Eurex iSTOXX® Europe Factor Index Futures - zum ersten Mal sind European Factor Index Futures bei einer Börsenplattform gelistet

Der steigende Trend zu passiven Investitionen hat heute die Art von Investment-Ansätzen, die vom Markt gefordert werden, revolutioniert, wodurch eine Nachfrage nach etablierten und diversifizierten Index-Konzepten, die verschiedene Selektierungs- und Gewichtungsmethoden verwenden, entstanden ist. Dieser Trend hat zur Entwicklung von iSTOXX® Europe Factors geführt, auf systematischen Regeln basierende Indizes, die dazu konzipiert wurden, den Return der Market Factors zu isolieren und im Laufe der Zeit eine Risikoprämie zu erwirtschaften.

Eurex bietet jetzt Smart Beta Futures an. Mit der Einführung von sechs Futures auf iSTOXX® Europe Factor Indizes sind ab jetzt innovative Produkte bei Eurex erhältlich, die gezielt Prämien von ausführlich dokumentierten Risikofaktoren (Value, Carry, Momentum, Size, Low Risk und Quality) einsammeln.

Die untergeordneten Indizes können durch die individuellen Faktor-Prämien differenziert werden, während die Kontraktspezifikationen an die bereits existierenden und erfolgreichen Eurex-Futures auf STOXX® Indizes angepasst wurden.

Eine Einführung zu Faktor-basierten Strategien durch Futures

Die wachsende und effizientere Erfassung von Risikoquellen im Markt erlaubt es Investoren, diese Faktoren auszunutzen, um zusätzliche Returns zu erzielen. Factor Investing hat in den vergangenen Jahren einen nachweisbaren Anstieg an Interesse erfahren und die Möglichkeiten, faktorbasierte Returns zu extrahieren, zu adaptieren und zu kombinieren, erweitern sich. STOXX’s Head of Applied Research, Dr. Jan-Carl Plagge, diskutiert, wie eine faktorbasierte Strategie via Futures neue Türen für nicht korrelierende Risikoprämien öffnet.

Futures auf iSTOXX® Europe Factor Indizes (Factsheet)

Die neuen Futures ermöglichen es Investoren, die Faktor-Risikoprämien, die mit der STOXX® Europe 600 Benchmark assoziiert sind, zu vereinnahmen und ergänzen die existierende Eurex Produktplatte von STOXX® Futures und Optionen, wodurch pan-europäische und Eurozone Indizes abgedeckt sind. Lesen Sie unser Factsheet.

iSTOXX® Europe Factor Index Familie

Die neuen Futures basieren auf der iSTOXX® Europe Factor Index Familie, entwickelt von STOXX® in Zusammenarbeit mit Alpha Centauri und bietet Investoren einen einzigartigen und innovativen Weg gezielt Prämien zu vereinnahmen. Bestehend aus sechs Single Factors, die darauf ausgerichtet sind allseits bekannte Risikoprämien einzunehmen: Momentum, Quality, Size, Carry, Value und Low Risk. Alle Indizes sind konstruiert, um den Einfluss von seinem jeweiligen Faktor zu maximieren und ungewollte Risiken zu minimieren. Das FIS APT Risiko Modell wird hier verwendet, um das Risiko dieser Indizes zu messen und einzuschränken.

Die Zukunft von Faktor-Investitionen

Faktorbasierte Strategien erhalten immer mehr Aufmerksamkeit und ziehen zunehmend Investoren an. Auf der jährlichen STOXX®-Konferenz "Innovate2Invest" diskutieren Aniket Das, Investment Stratege bei Legal & General Investment Management (LGIM), und Dr. Jan-Carl Plagge von STOXX® die Zukunft von Faktor-Investitionen und die Gründe, warum faktorbasierte Investoren in zwei Lager fallen.

Rafael Zanatta

London Representative Office
Sales

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Christine Heyde

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