Übersicht Kontraktspezifikationen

Übersicht Kontraktspezifikationen

 

Basiswerte

FX-KontraktProdukt-IDProdukt-ISINBasiswert-ISIN
EUR/USD-FuturesFCEUDE000A1N53R4EU0009652759
EUR/CHF-FuturesFCEFDE000A1N53S2EU0009654078
EUR/GBP-FuturesFCEPDE000A1N53T0EU0009653088
GBP/USD-FuturesFCPUDE000A1N53U8GB0031973075
GBP/CHF-FuturesFCPFDE000A1N53V6GB0009534727
USD/CHF-FuturesFCUFDE000A1N53W4XC0009652816
EUR/USD-OptionenOCEUEU0009652759EU0009652759
EUR/CHF-OptionenOCEFEU0009654078EU0009654078
EUR/GBP-OptionenOCEPEU0009653088EU0009653088
GBP/USD-OptionenOCPUGB0031973075GB0031973075
GBP/CHF-OptionenOCPFGB0009534727GB0009534727
USD/CHF-OptionenOCUFXC0009652816XC0009652816

Kontraktgrößen

BasiswertKontraktgröße
EUR/USD, EUR/CHF, EUR/GBPEUR 100.000
GBP/USD, GBP/CHFGBP 100.000
USD/CHFUSD 100.000

Erfüllung

Physiche Lieferung der Basiswert-Währungen (T+2) über das CLS-System.

Preisermittlung und minimale Preisveränderung

Die Preisermittlung erfolgt als Dezimalzahl auf fünf Nachkommastellen. Die minimale Preisveränderung beträgt 0,00005, dies entspricht einem Wert von fünf Einheiten der Quotierungswährung.

Laufzeiten

Bis zu 36 Monaten: Die drei nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate, die drei darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember und die vier darauf folgenden Halbjahresmonate aus dem Zyklus Juni und Dezember.

Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag

Letzter Handelstag ist der dritte Mittwoch des jeweiligen Fälligkeitsmonat/Verfallmonat, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss für die fälligen FX-Futures / auslaufenden FX-Optionsserien am letzten Handelstag ist um 15:00 Uhr MEZ. FX-Optionen können bis 16:00 Uhr MEZ ausgeübt werden. Schlussabrechnungstag ist zwei Börsentage nach dem letzten Handelstag.

Täglicher Abrechnungspreis

FX-Futures: Bei der Festlegung des täglichen Abrechnungspreises wird der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) der Futures-Transaktionen herangezogen, die während einer Zeitspanne von 60 Sekunden mit Ende um 17:30 Uhr MEZ berechnet werden. Wenn weniger als fünf Transaktionen vorhanden sind, wird der VWAP der letzten fünf Transaktionen, die in den letzten 15 Minuten vor 17:30 Uhr MEZ abgeschlossen werden bzw. der Mittelwert der Bid/Ask-Preise im Orderbuch vor 17:30 Uhr MEZ herangezogen.

FX-Optionen: Der zugrunde liegende Referenzpreis für FX-Optionskontrakte ist der tägliche Abrechnungspreis der entsprechenden FX-Futures-Serie.

Schlussabrechnungspreis

FX-Futures: Bei der Festlegung des Schlussabrechnungspreises wird der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) aller Transaktionen herangezogen, die während der letzten Handelsminute mit Ende um 15:00 Uhr MEZ ausgeführt wurden. Wenn keine geeigneten Preise verfügbar sind, wendet Eurex Exchange den durchschnittlichen mittleren Preis der letzten angezeigten Bid/Ask-Spot-Preise während einer Zeitspanne von 60 Sekunden mit Ende um 15:00 Uhr MEZ an, die von einem von Eurex Clearing beauftragten Datenanbieter veröffentlicht wurden.
FX-Optionen: Der finale Abrechnungspreis der entsprechenden verfallenden FX-Futures-Serie wird zugrunde gelegt.

Ausübung

European-style; Ausübungen sind nur am Schlussabrechnungstag einer Optionsserie bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode (16:00 Uhr MEZ) möglich.

Ausübungspreise

FX-Optionsserien mit Laufzeiten bis zu 24 Monaten können Ausübungspreise von 0,005 Einheiten der Quotierungswährung aufweisen und 0,01 Einheiten der Quotierungswährung für FX-Optionsserien mit Laufzeiten von über 24 Monaten.

Anzahl der Ausübungspreise

Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fälligkeit mindestens 15 Ausübungspreise zur Verfügung. Davon sind sieben Ausübungspreise im Geld (in-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (at-the-money), und sieben Ausübungspreise aus dem Geld (out-of-the-money).

Handelszeiten

ProduktPre-TradingFortlaufender HandelPost-Trading FullOTC Block TradingLetzter Handelstag
Handel bisAusübung bis
FX-Futures07:30-08:0008:00-22:0022:00-22:3008:00-22:0015:00
FX-Optionen 07:30-08:0008:00-19:3019:30-20:3008:00-20:0015:0016:00

Eurex Trade Entry Services

Die folgenden Eurex Trade Entry Services stehen für FX-Derivate zum Handel zur Verfügung:

  • Block Trades (Minimale Block Trade-Größe 500 Kontrakte, EUR/USD-Futures & -Optionen 1.000 Kontrakte)
  • EFPI Trades
  • Vola Trades
 
 

 

Marktstatus

XEUR

-

-

Störungen im Handelssystem

Erhebliche Störungen im Handelssystem

Production Newsboard

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