Risk Alerts

Risk Alerts

Risk Alerts informieren Marktteilnehmer in Echtzeit über auffällige Preis- und Orderbuchbewegungen bei den wichtigsten an der Eurex gehandelten Futures.

Produktuniversum

Risk Alerts werden zunächst für die folgenden Eurex Futures berechnet:

• DAX® Futures (FDAX)
• EURO STOXX 50® Index Futures (FESX)
• Euro-Bund Futures (FGBL)


Berechnung

Risikosignale werden für drei Parameter übermittelt: Preisspanne der gehandelten Preise, Bid-Ask-Spread und Belastbarkeit des Orderbuchs (‚Orderbook Resilience 20‘). Wird ein bestimmter Grenzwert überschritten, erfolgt eine Meldung mit den Daten Alert-Kategorie und Art des überschrittenen Grenzwertes.


Alert-Kategorien

• Maximale Preisspanne: Die Preisspanne misst die Differenz zwischen dem höchsten und tiefsten gehandelten Preis der aktuellen Sekunde.
• Maximaler Bid-Ask-Spread: Der Bid-Ask-Spread ist die Differenz zwischen dem besten Bid (Geldkurs) und dem besten Ask (Briefkurs) wobei synthetische Levels berücksichtigt werden.
• Minimum Orderbook Resilience 20: Die Orderbook Resilience wird auf Basis tieferer Orderbuchinformationen berechnet und gibt Aufschluss darüber, wieviel Volumen nötig ist, um die besten Kurse (Bid oder Ask) um 20 Ticks zu verändern. Eine Meldung wird generiert, wenn die Anzahl der notwendigen Kontrakte für eine Bewegung um 20 Ticks unter einen statistisch bestimmten Grenzwert fällt.

Datenbezug


Die Übermittlung der Daten erfolgt über (a) den Eurex MIC (Multi-Interface-Channel), (b) die 10 GB Eurex Marktdatenverbindung und (c) die Deutsche Börse Datenfeeds CEF® Core und CEF ultra+ Eurex.

Technische Informationen

Die benötigte Bandbreite für dieses Informationsprodukt beträgt ~ 128 kbps.

Weitere Informationen

 

Marktstatus

XEUR

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Störungen im Handelssystem

Erhebliche Störungen im Handelssystem

Production Newsboard

Der Marktstatus-Indikator gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Production Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Marktstatus-Fenster keine Entscheidungen zu treffen, Bitte verfolgen Sie auf jeden Fall die aktuellen Hinweise im Production Newsboard.

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