Intraday Volatility Forecast

Intraday Volatility Indicator

Der Intraday Volatility Forecast liefert Volatilitätsvorhersagen für DAX®, EURO STOXX 50® und Euro-Bund Futures. Die Prognosen für die nächsten 10 Sekunden, 1 Minute und 10 Minuten werden anhand der Handelsdaten der wichtigsten an der Eurex Exchange gehandelten Futures berechnet. Die Kennzahlen unterstützen Händler und andere Marktteilnehmer dabei, die Wahrscheinlichkeit von Preisänderungen und das Risiko bestimmter automatisierter Handelsstrategien einzuschätzen beziehungsweise einen guten Handelszeitpunkt zu identifizieren.

Dateninhalt

Die folgenden Kennzahlen werden zur Verfügung gestellt:

• Durchschnittliche realisierte Volatilität: eine Referenz für die letzte Sekunde wird jede Sekunde gesendet
• 10-Sekunden-Prognose: wird alle fünf Sekunden für die nächsten drei 10-Sekunden-Intervalle veröffentlicht
• 1-Minuten-Prognose: wird alle 30 Sekunden für die nächsten fünf 1-Minuten-Intervalle veröffentlicht
• 10-Minuten-Prognose: wird alle fünf Minuten für die drei folgenden 10-Minuten-Intervalle veröffentlicht

Berechnung

Der Intraday Volatility Forecast basiert auf einem proprietären mathematischen Modell, das historische Futures-Daten verwendet, um die Richtung (zunehmend oder abnehmend) und Höhe der Volatilität vorherzusagen. Die folgenden drei Komponenten gehen in die Berechnung ein:

• Kurzzeithistorie der realisierten Volatilität
• Historische Intraday-Saisonalität
• Planmäßige Veröffentlichungen makroökonomischer Daten

Datenbezug

Die Übermittlung der Daten erfolgt über (a) den Eurex MIC (Multi-Interface-Channel), (b) die 10 GB Eurex Marktdatenverbindung und (c) die Deutsche Börse Datenfeeds CEF® Core und CEF ultra+ Eurex.

Technische Informationen

Die benötigte Bandbreite für dieses Informationsprodukt beträgt ~ 128 kbps.

 

Marktstatus

XEUR

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Störungen im Handelssystem

Erhebliche Störungen im Handelssystem

Production Newsboard

Der Marktstatus-Indikator gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Production Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Marktstatus-Fenster keine Entscheidungen zu treffen, Bitte verfolgen Sie auf jeden Fall die aktuellen Hinweise im Production Newsboard.

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