VarianceCalculator

VarianceCalculator

Das Konzept eines Varianz-Futures basiert auf der Umrechnung des Notional Vega und Volatilität in eine Futuresposition. Unser VarianceCalculator wird Sie bei der Umrechnung unterstützen. Mit ihm können Sie von Volatiliät in Futurespreise umrechnen und umgekehrt.

Die Umrechnung kann auf Basis der "Vorläufigen Parameter" oder der "Finalen Parameter" erfolgen. Das Datum zeigt die jüngste Parameterversion an. Wenn beide Parameter auf denselben Tag datieren, sind die "Finalen Parameter" die jüngsten und wurden für die Tagesendabrechnung der Varianz-Futures verwendet. Sie sollten dementsprechend für die Berechnung von Block Trades eingesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass beide Felder für die Berechnung ausgefüllt sein müssen.



Quelle:
Ablaufdatum:
Handelstage gesamt: 
Verstrichene Handelstage: 
Vega-Einheit: 
Discountfaktor:
Standard Strike: 
ARMVM: 
Varianz-Futures Preis Offset: 
Realisierte Varianz: 

Nominales Vega
Volatilität Strike
Anzahl Futures
Futurespreis

 

Marktstatus

XEUR

-

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Störungen im Handelssystem

Erhebliche Störungen im Handelssystem

Production Newsboard

Der Marktstatus-Indikator gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Production Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Marktstatus-Fenster keine Entscheidungen zu treffen, Bitte verfolgen Sie auf jeden Fall die aktuellen Hinweise im Production Newsboard.

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