VarianceCalculator

VarianceCalculator

Das Konzept eines Varianz-Futures basiert auf der Umrechnung des Notional Vega und Volatilität in eine Futuresposition. Unser VarianceCalculator wird Sie bei der Umrechnung unterstützen. Mit ihm können Sie von Volatiliät in Futurespreise umrechnen und umgekehrt.

Die Umrechnung kann auf Basis der "Vorläufigen Parameter" oder der "Finalen Parameter" erfolgen. Das Datum zeigt die jüngste Parameterversion an. Wenn beide Parameter auf denselben Tag datieren, sind die "Finalen Parameter" die jüngsten und wurden für die Tagesendabrechnung der Varianz-Futures verwendet. Sie sollten dementsprechend für die Berechnung von Block Trades eingesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass beide Felder für die Berechnung ausgefüllt sein müssen.



Quelle:
Ablaufdatum:
Handelstage gesamt: 
Verstrichene Handelstage: 
Vega-Einheit: 
Discountfaktor:
Standard Strike: 
ARMVM: 
Varianz-Futures Preis Offset: 
Realisierte Varianz: 

Nominales Vega
Volatilität Strike
Anzahl Futures
Futurespreis

 

Marktstatus

XEUR

-

-

Störung in Teilen des Handelssystems

Technische Störung des Handelssystem

Production Newsboard

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.