Handels-Bedingungen2 Abschnitt Kontraktspezifikationen2.1 Teilabschnitt Kontraktspezifikationen für Future-Kontrakte 2.1.5 Unterabschnitt Spezifikationen für Future-Kontrakte auf Dow Jones STOXX® 600-Sektorindizes (STOXX®-Sektorindex-Futures) 2.1.5.1 Kontraktgegenstand (1) Ein STOXX®-Sektorindex-Future ist ein Terminkontrakt auf einen Dow Jones STOXX® 600-Sektorindex (Preisindex). Den STOXX®-Sektorindex-Futures liegen der Dow Jones STOXX® 600-Banks -Index, Dow Jones STOXX® 600-Technology-Index, Dow Jones STOXX® 600-Telecommunications-Index und Dow Jones STOXX® 600-Healthcare-Index zugrunde. Für die Zusammensetzung, Gewichtung und Berechnung der Dow Jones STOXX® 600-Sektorindizes gelten die Veröffentlichungen der STOXX Limited. Der Wert eines Kontraktes beträgt EUR 50 pro Indexpunkt. (2) Nach Handelsschluss des Kontraktes ist der Verkäufer eines STOXX®-Sektorindex-Futures verpflichtet, die Differenz zwischen dem vereinbarten Preis und dem höheren Schlussabrechnungspreis in bar auszugleichen. Der Käufer ist verpflichtet, die Differenz zwischen dem vereinbarten Preis und dem niedrigeren Schlussabrechnungspreis in bar auszugleichen. Der Schlussabrechnungspreis wird von den Eurex-Börsen am Schlussabrechnungstag (Ziffer 2.1.5.2 Abs. 2) des Kontraktes nach dem Durchschnitt der an diesem Tag in der Zeit von 11.50 Uhr MEZ bis 12.00 Uhr MEZ festgestellten Dow Jones STOXX® 600-Sektorindizes-Berechnungen festgelegt. (3) Bei Änderungen in der Berechnung der Dow Jones STOXX® 600-Sektorindizes oder ihrer Zusammensetzung und Gewichtung, die das Konzept der Dow Jones STOXX® 600-Sektorindizes nicht mehr vergleichbar erscheinen lassen mit dem bei Zulassung des Future maßgeblichen Konzept, können die Geschäftsführungen der Eurex-Börsen anordnen, dass der Handel in den bestehenden Kontrakten am letzten Handelstag vor Änderung der Dow Jones STOXX® 600-Sektorindizes um 12.00 Uhr MEZ endet. Offene Positionen werden nach Ende des Handels bar ausgeglichen. Maßgebend ist der letzte Wert der Dow Jones STOXX® 600-Sektorindizes auf der Grundlage des Durchschnitts der jeweiligen Dow Jones STOXX® 600-Sektorindizes-Berechnungen an diesem Tag in der Zeit von 11.50 Uhr MEZ bis 12.00 Uhr MEZ. Neue Kontrakte werden nach Maßgabe der Ziffer 2.1.5.2 eingeführt. 2.1.5.2 Laufzeit, Handelsschluss (1) An den Eurex-Börsen stehen Laufzeiten bis zum Schlussabrechnungstag des nächsten, übernächsten und drittnächsten Quartalsmonats (März, Juni, September, Dezember) zur Verfügung. Die längste Laufzeit eines Kontraktes beträgt somit neun Monate. (2) Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag des Kontraktes ist der dritte Freitag eines jeweiligen Quartalsmonats, sofern dieser Freitag ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss an dem letzten Handelstag ist 12.00 Uhr MEZ. 2.1.5.3 Preisabstufungen Die Preise der Kontrakte werden in Notierungspunkten mit einer Nachkommastelle ermittelt. Die kleinste Preisveränderung (Tick) beträgt 0,1 Notierungspunkte (EUR 5). 2.1.5.4 Erfüllung, Barausgleich (1) Erfüllungstag ist der erste Börsentag nach dem letzten Handelstag. (2) Die Erfüllung des Kontraktes erfolgt durch Barausgleich zwischen den Clearing-Mitgliedern und der Eurex Clearing AG. Der Barausgleich an Nicht-Clearing-Mitglieder und eigene Kunden ist Aufgabe des zuständigen Clearing-Mitgliedes; derjenige von Nicht-Clearing-Mitgliedern an deren Kunden ist sodann Aufgabe der Nicht-Clearing-Mitglieder. 2.1.6 Unterabschnitt Spezifikationen für Future-Kontrakte auf Dow Jones EURO STOXX®-Sektorindizes (EURO STOXX®-Sektorindex-Futures) 2.1.6.1 Kontraktgegenstand (1) Ein EURO STOXX®-Sektorindex-Future ist ein Terminkontrakt auf einen Dow Jones EURO STOXX®-Sektorindex (Preisindex). Den EURO STOXX®-Sektorindex-Futures liegen der Dow Jones EURO STOXX®-Banks-Index, Dow Jones EURO STOXX®-Technology-Index, Dow Jones EURO STOXX®-Telecommunications-Index und Dow Jones EURO STOXX®-Healthcare-Index zugrunde. Für die Zusammensetzung, Gewichtung und Berechnung der Dow Jones EURO STOXX®-Sektorindizes gelten die Veröffentlichungen der STOXX Limited. Der Wert eines Kontraktes beträgt EUR 50 pro Indexpunkt. (2) Nach Handelsschluss des Kontraktes ist der Verkäufer eines EURO STOXX®-Sektorindex-Futures verpflichtet, die Differenz zwischen dem vereinbarten Preis und dem höheren Schlussabrechnungspreis in bar auszugleichen. Der Käufer ist verpflichtet, die Differenz zwischen dem vereinbarten Preis und dem niedrigeren Schlussabrechnungspreis in bar auszugleichen. Der Schlussabrechnungspreis wird von den Eurex-Börsen am Schlussabrechnungstag (Ziffer 2.1.6.2 Abs. 2) des Kontraktes nach dem Durchschnitt der an diesem Tag in der Zeit von 11.50 Uhr MEZ bis 12.00 Uhr MEZ festgestellten Dow Jones EURO STOXX®-Sektorindizes-Berechnungen festgelegt. (3) Bei Änderungen in der Berechnung der Dow Jones EURO STOXX®-Sektorindizes oder ihrer Zusammensetzung und Gewichtung, die das Konzept der Dow Jones EURO STOXX®-Sektorindizes nicht mehr vergleichbar erscheinen lassen mit dem bei Zulassung des Future maßgeblichen Konzept, können die Geschäftsführungen der Eurex-Börsen anordnen, dass der Handel in den bestehenden Kontrakten am letzten Handelstag vor Änderung der Dow Jones EURO STOXX®-Sektorindizes um 12.00 Uhr MEZ endet. Offene Positionen werden nach Ende des Handels bar ausgeglichen. Maßgebend ist der letzte Wert der Dow Jones EURO STOXX®-Sektorindizes auf der Grundlage des Durchschnitts der jeweiligen Dow Jones EURO STOXX®-Sektorindizes-Berechnungen an diesem Tag in der Zeit von 11.50 Uhr MEZ bis 12.00 Uhr MEZ. Neue Kontrakte werden nach Maßgabe der Ziffer 2.1.6.2 eingeführt. 2.1.6.2 Laufzeit, Handelsschluss (1) An den Eurex-Börsen stehen Laufzeiten bis zum Schlussabrechnungstag des nächsten, übernächsten und drittnächsten Quartalsmonats (März, Juni, September, Dezember) zur Verfügung. Die längste Laufzeit eines Kontraktes beträgt somit neun Monate. (2) Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag des Kontraktes ist der dritte Freitag eines jeweiligen Quartalsmonats, sofern dieser Freitag ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss an dem letzten Handelstag ist 12.00 Uhr MEZ. 2.1.6.3 Preisabstufungen Die Preise der Kontrakte werden in Notierungspunkten mit einer Nachkommastelle ermittelt. Die kleinste Preisveränderung (Tick) beträgt 0,1 Notierungspunkte (EUR 5). 2.1.6.4 Erfüllung, Barausgleich (1) Erfüllungstag ist der erste Börsentag nach dem letzten Handelstag. (2) Die Erfüllung des Kontraktes erfolgt durch Barausgleich zwischen den Clearing-Mitgliedern und der Eurex Clearing AG. Der Barausgleich an Nicht-Clearing-Mitglieder und eigene Kunden ist Aufgabe des zuständigen Clearing-Mitgliedes; derjenige von Nicht-Clearing-Mitgliedern an deren Kunden ist sodann Aufgabe der Nicht-Clearing-Mitglieder. Redaktionelle Änderungen 2.2.15 Unterabschnitt Spezifikationen für Optionskontrakte auf Aktien Schweizer Aktiengesellschaften (Schweizer Aktienoptionen) 2.2.15.1 Kontraktgegenstand Ein Kontrakt bezieht sich grundsätzlich auf 10 Aktien, soweit nicht von den Geschäftsführungen der Eurex-Börsen etwas anderes bestimmt wird. 1Ziffer 2.2.15.7 bleibt unberührt. 2.2.16 Unterabschnitt Spezifikationen für Low Exercise Price Options (LEPO) auf Aktien Schweizer Aktiengesellschaften 2.2.16.1 Kontraktgegenstand Ein Kontrakt bezieht sich auf 10 Aktien soweit nicht von den Geschäftsführungen der Eurex-Börsen etwas anderes bestimmt wird.2 Ziffer 2.2.16.6 bleibt unberührt. 1 Optionskontrakte auf Aktien der Julius Bär Holding AG und der Roche Holding AG beziehen sich jeweils auf eine Aktie.          |
|
