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Seit dem 17. Januar verbreitet die Information Products Division der Deutschen Börse zusätzliche Informationen über den Handel mit Terminprodukten an der europäischen Terminbörse Eurex: Die sogenannte Eurex-Markttiefe zeigt für ausgewählte Produkte wie Futures auf DAX, SMI, Dow Jones Euro STOXX, Bund, Bobl und Schatz die fünf besten Kauf- und Verkaufsgebote im Eurex-Orderbuch sowie die Preise und Volumina dieser Orders. Diese Informationen, die bislang ausschließlich für Eurex-Marktteilnehmer über die Handelsbildschirme verfügbar waren, werden jetzt auch an Datenvendoren verteilt. Die Markttiefe ist die Grundlage zur Beurteilung der Marktdynamik und der Liquidität einzelner Titel. Die Deutsche Börse erhöht so die Markttransparenz für den Terminmarkt Eurex. Dies kommt vor allem institutionellen Investoren und Privatanlegern zugute. Das vergleichbare Produkt Xetra Markttiefe bietet die Deutsche Börse seit März letzten Jahres an.

Die Daten des neuen Produkts Eurex Markttiefe werden über die Real Time Kursschnitt-stelle der Deutschen Börse Ticker Plant Frankfurt (TPF) an Informationsanbieter über-mittelt, die ihrerseits die Marktdaten über Informationsbildschirme weitergeben. Ab Mitte 2000 werden alle Marktdaten als integrierter Datenstrom über das neue System Conso-lidated Exchange Feed (CEF) angeboten. Als wesentlicher Vorteil bündelt CEF mehrere Datenströme und gibt Datenvendoren und Finanzinstituten einen integrierten Zugang zu Informationen aus dem Kassa- und Terminmarkt.